+Článok 101 Priebežné preskúmanie povolenia používať interné prístupy
---+Článok 101 1.
---+Článok 101 2.
---+Článok 101 3.
---+Článok 101 4.
---+Článok 101 5.

Článok 101 Priebežné preskúmanie povolenia používať interné prístupy

1. Prehľad

,
Článok 101 1.
Príslušné orgány pravidelne a minimálne však každé tri roky, skúmajú či inštitúcie dodržiavajú požiadavky týkajúce sa prístupov, ktoré si vyžadujú povolenie príslušných orgánov pred použitím takýchto prístupov na výpočet požiadaviek na vlastné zdroje v súlade s časťou tri nariadenia (EÚ) č. 575/2013. Osobitnú pozornosť venujú zmenám v obchodných činnostiach inštitúcie a uplatňovaniu týchto prístupov na nové produkty. Ak sa identifikujú závažné nedostatky v zachytávaní rizika v rámci interného prístupu inštitúcie, príslušné orgány zabezpečia ich odstránenie alebo prijať vhodné opatrenia na zmiernenie ich následkov, a to aj zavedením vyšších multiplikačných koeficientov alebo uložením povinnosti navýšiť kapitál, alebo iné vhodné a účinné opatrenia.
Článok 101 2.
Príslušné orgány skúmajú a hodnotia najmä to, či inštitúcia používa pri týchto prístupoch dobre vypracované a aktuálne techniky a postupy.
Článok 101 3.
Ak v prípade trading desku využívajúceho interný model trhového rizika výsledky spätného testovania alebo testu pridelenia ziskov a strát naznačujú, že model prestal byť dostatočne presný, príslušné orgány preskúmajú podmienky pre povolenie na používanie interného modelu alebo uložia vhodné opatrenia na zabezpečenie rýchleho zlepšenia modelu.
Článok 101 4.
Ak inštitúcia získala povolenie na uplatňovanie prístupu, ktorý si vyžaduje povolenie príslušných orgánov pred použitím takéhoto prístupu na výpočet požiadaviek na vlastné zdroje v súlade s časťou tri nariadenia (EÚ) č. 575/2013, ale už nespĺňa požiadavky na uplatňovanie uvedeného prístupu, príslušné orgány požiadajú inštitúciu, aby buď preukázala k spokojnosti príslušných orgánov, že účinok nesúladu s požiadavkami je nepodstatný, ak je to možné v súlade s nariadením (EÚ) č. 575/2013, alebo predložila plán na včasné dosiahnutie súladu s požiadavkami a určila lehotu na jeho realizáciu. Príslušné orgány budú požadovať zlepšenie tohto plánu, ak je nepravdepodobné, že jeho výsledkom bude úplný súlad, alebo ak je lehota neprimeraná. Ak je nepravdepodobné, že inštitúcia bude schopná dosiahnuť súlad v primeranom termíne a prípadne nepreukázala dostatočne, že účinok nesúladu s požiadavkami je nepodstatný, povolenie používať prístup sa zruší alebo obmedzí na oblasti, v ktorých sa dosiahol súlad alebo v ktorých ho možno dosiahnuť v primeranej lehote.
Článok 101 5.
Na podporu konzistentnej spoľahlivosti interných prístupov v Únii analyzuje EBA interné prístupy v inštitúciách vrátane konzistentného uplatňovania vymedzenia zlyhania a spôsobu, ako dané inštitúcie riešia podobné riziká alebo expozície.

EBA vypracuje usmernenia v súlade s článkom 16 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010, ktoré obsahujú referenčné hodnoty na základe uvedenej analýzy.

Príslušné orgány berú do úvahy uvedenú analýzu a referenčné hodnoty pri preskúmaní povolení, ktoré udeľujú inštitúciám na používanie interných prístupov.

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požiadavky

1.3 Súvisiace štandardy

2. Identifikované požiadavky

Požiadavky

3. Súvisiace štandardy

Štandardy
  • Builddate: 11.07.2026 00:00:00 -Doknr: CELEX:32013L0036
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.