Artikel 101 Löpande översyn av tillstånd att använda interna metoder

De behöriga myndigheterna ska med jämna mellanrum och minst vart tredje år granska institutens efterlevnad när det gäller kraven på metoder som kräver tillstånd från de behöriga myndigheterna innan sådana metoder används för att beräkna kapitalbaskraven i enlighet med del tre i förordning (EU) nr 575/2013. De ska särskilt uppmärksamma ändringar i ett instituts affärsverksamhet och genomförandet av sådana metoder på nya produkter. Om betydande brister i risktäckningen uppdagas i ett instituts interna metoder måste de behöriga myndigheterna se till att dessa åtgärdas eller vidta nödvändiga åtgärder för att minska följderna av dem, till exempel genom att införa högre multiplikationsfaktorer eller införa kapitaltillägg, eller vidta andra lämpliga, effektiva åtgärder.

De behöriga myndigheterna ska särskilt göra en översyn och utvärdering av att institutet använder väl utvecklade och aktuella tekniker och förfaranden i samband med dessa metoder.

Om, för ett handlarbord som använder en intern marknadsriskmodell, resultat från utfallstester eller resultatanalystestet tyder på att modellen inte längre är tillräckligt exakt, ska de behöriga myndigheterna se över villkoren för tillståndet att använda den interna modellen eller vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa att modellen snarast förbättras.

Om ett institut har fått tillstånd att använda en metod som kräver tillstånd från de behöriga myndigheterna innan sådana metoder används för att beräkna kapitalbaskraven i enlighet med del tre i förordning (EU) nr 575/2013, men som inte längre uppfyller kraven för användning av metoden, ska de behöriga myndigheterna kräva att institutet antingen visar de behöriga myndigheterna att följderna av den bristande efterlevnaden är oväsentliga när så är tillämpligt i enlighet med förordning (EU) nr 575/2013 eller lägger fram en plan för att i god tid på nytt uppnå överensstämmelse med kraven och anger en tidsfrist för genomförandet av planen. De behöriga myndigheterna ska kräva förbättringar av planen om det är osannolikt att den leder till full efterlevnad eller om tidsfristen är olämplig. Om det är osannolikt att institutet på nytt kan uppnå överensstämmelse inom en lämplig tidsfrist och, i tillämpliga fall, inte på ett tillfredsställande sätt har påvisat att följderna av den bristande efterlevnaden är oväsentliga ska tillståndet att använda modellen återkallas eller begränsas till områden där efterlevnad har uppnått eller områden där efterlevnad kan uppnås inom en lämplig tidsfrist.

I syfte att främja enhetlig sundhet i de interna metoderna i unionen ska EBA analysera dessa metoder i instituten, inklusive om definitionen på fallissemang tillämpas på ett enhetligt sätt och hur dessa institut hanterar liknande risker eller exponeringar.