+Článok 154 1.

Článok 154 1.

Hodnoty rizikovo vážených expozícií pre retailové expozície sa vypočítajú podľa tohto vzorca:

kde je riziková váha RW definovaná takto:

pre PD = 1, t. j. pre expozície v stave zlyhania, RW je

;

kde ELBE je najlepším odhadom očakávaných strát pre expozície v stave zlyhania, ktorý vypracovala inštitúcia v súlade s článkom 181 ods. 1 písm. h);

ii)

ak PD < 1, potom:

kde:

N	= kumulatívna distribučná funkcia štandardnej normálnej náhodnej premennej, t. j. N(x) sa rovná pravdepodobnosti, že normálna náhodná premenná so strednou hodnotou 0 a varianciou 1 je menšia alebo rovná x;

G	= inverzná kumulatívna distribučná funkcia štandardnej normálnej náhodnej premennej, t. j. ak x = G(z), x je taká hodnota, že N(x) = z;

R	= koeficient korelácie, ktorý je definovaný ako:

1. Prehľad

Názov	Regulácia

Požiadavky
Zdroj	Požiadavka

Štandardy
Zdroj	Požiadavka