+Článok 162 3.

Článok 162 3.

►M17  Keď sa podľa dokumentácie požaduje každodenné dozabezpečovanie a každodenné precenenie a dokumentácia zahŕňa ustanovenia, ktoré umožňujú okamžitú realizáciu alebo kompenzáciu kolaterálu v prípade zlyhania alebo nedozabezpečenia, M je vážená priemerná zostatková splatnosť transakcií a hodnota M musí byť aspoň jeden deň v prípade: ◄

a) 

derivátových nástrojov uvedených v prílohe II, ktoré sú v plnej alebo takmer plnej miere zabezpečené kolaterálom;

b) 

transakcií požičiavania s dozabezpečením, ktoré sú v plnej alebo takmer plnej miere zabezpečené kolaterálom;

c) 

repo transakcií, transakcií požičiavania alebo vypožičiavania cenných papierov alebo komodít.

Popritom M pre oprávnenie iných krátkodobých expozícií, ktoré nie sú súčasťou priebežného financovania dlžníka zo strany inštitúcie, je aspoň jeden deň. Oprávnenie krátkodobých expozícií zahŕňa:

a) 

expozície voči inštitúciám alebo investičným spoločnostiam vyplývajúce z vyrovnania devízových záväzkov;

b) 

samolikvidujúce sa krátkodobé transakcie obchodného financovania a podnikové odkúpené pohľadávky za predpokladu, že príslušné expozície majú zostatkovú splatnosť kratšiu než jeden rok;

c) 

expozície vyplývajúce z vyrovnania nákupov a predajov cenných papierov v rámci bežnej lehoty dodania alebo dvoch obchodných dní;

d) 

expozície vyplývajúce z vyrovnania hotovosti bankovým prevodom a vyrovnania elektronických platobných transakcií a predplatených nákladov, vrátane prečerpaní vyplývajúcich z neúspešných transakcií, ktoré nepresahujú iba niekoľko obchodných dní, ktorých počet je pevne stanovený;

e) 

vydané, ako aj potvrdené akreditívy, ktoré sú krátkodobé a majú splatnosť menej ako jeden rok a ktoré sa samolikvidujú.

1. Prehľad

,

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požiadavky

1.3 Súvisiace štandardy

2. Identifikované požiadavky

Požiadavky

3. Súvisiace štandardy

Štandardy