+Artikel 162 3.

Artikel 162 3.

►M17  Om dokumentationen ställer krav på daglig omprövning av marginalsäkerhet och daglig omvärdering och innehåller bestämmelser som tillåter snabb avveckling eller avräkning av säkerheter i händelse av fallissemang eller oförmåga att förnya marginalsäkerhet, ska M vara transaktionernas viktade genomsnittliga återstående löptid och M ska vara minst en dag för ◄

a) 

derivatinstrument som tas upp i bilaga II med fullständiga eller nära fullständiga säkerheter,

b) 

marginallånetransaktioner med fullständiga eller nära fullständiga säkerheter, och

c) 

transaktioner med repor eller värdepappers- eller råvarulån.

För kvalificerade kortfristiga exponeringar som inte är en del av institutens löpande finansiering av gäldenären, ska M vara minst en dag. Kvalificerade kortfristiga exponeringar omfattar följande:

a) 

exponeringar mot institut eller värdepappersföretag till följd av avräkning av skulder i utländsk valuta.

b) 

Självavvecklande kortfristiga handelsfinansieringstransaktioner och förvärvade företagsfordringar, förutsatt att exponeringarna i fråga har en återstående löptid på upp till ett år.

c) 

Exponeringar till följd av avveckling av köp och försäljning av värdepapper inom ramen för ordinarie leveransperiod eller två bankdagar.

d) 

Exponeringar till följd av kontantbetalning via elektronisk överföring och betalningar via elektroniska betalningstransaktioner och förbetalda kostnader, inklusive övertrasseringar på grund av misslyckade transaktioner som inte överskrider ett litet antal överenskomna bankdagar.

e) 

Emitterade och bekräftade remburser som är kortfristiga, dvs. har en löptid på mindre än ett år, och är självavvecklande.

1. Översikt

,

1.1 Referenser

1.2 Identifierade krav

1.3 Relaterade standarder

2. Identifierade krav

Krav

3. Relaterade standarder

Standarder