Článok 163 Pravdepodobnosť zlyhania (PD)

Výlučne na účel výpočtu hodnôt rizikovo vážených expozícií a výšky očakávaných strát týchto expozícií, a najmä na účely článkov 154 a 157 a článku 158 ods. 1, 5 a 10, hodnota PD použitá pre každú expozíciu ako vstupný údaj vo vzorcoch na výpočet hodnôt rizikovo vážených expozícií a očakávanej straty je vyššia spomedzi hodnoty PD v priebehu jedného roka spojenej s interným stupňom alebo skupinou dlžníka, do ktorých je retailová expozícia zaradená, a týchto spodných hraníc pre vstupné hodnoty PD:

PD dlžníkov, ktorí sa ocitli v stave zlyhania, alebo v prípade použitia prístupu zohľadňujúceho jednotlivé záväzky PD expozícií v stave zlyhania je 100 %.

Pre riziko zníženia kvality pohľadávok z iných ako kreditných dôvodov pri odkúpených pohľadávkach sa PD stanoví na rovnakú úroveň ako odhady EL pre riziko zníženia kvality pohľadávok z iných ako kreditných dôvodov. Ak je inštitúcia schopná rozložiť svoje odhady EL pre riziko zníženia kvality pohľadávok z iných ako kreditných dôvodov pri odkúpených pohľadávkach na PD a LGD spôsobom, ktorý príslušné orgány považujú za spoľahlivý, môže sa použiť odhad PD.

V prípade expozície krytej nefinancovaným kreditným zabezpečením môže inštitúcia, ktorá používa vlastné odhady LGD podľa článku 143 pre porovnateľné priame expozície voči poskytovateľovi zabezpečenia, uznať nefinancované kreditné zabezpečenie v PD v súlade s článkom 183.