Artikel 163 Sannolikhet för fallissemang (PD)

Endast vid beräkning av riskvägda exponeringsbelopp och de förväntade förlustbeloppen för dessa exponeringar, särskilt vid tillämpning av artiklarna 154, 157, 158.1, 158.5 och 158.10 ska det PD som för varje exponering används som indata i formlerna för riskvägda exponeringar och förväntade förluster vara det högre av det ettåriga PD som motsvarar den interna låntagarriskklass eller låntagarriskgrupp som hushållsexponeringen hänförts till och följande värden på PD-indatagolvet:

PD-värdet för gäldenärer som har fallerat och – om en exponeringsansats används – för exponeringar där fallissemang föreligger ska vara 100 %.

När det gäller utspädningsrisk för förvärvade fordringar, ska PD-värdet anges till samma värde som skattningen av EL för utspädningsrisk. Om ett institut kan bryta ned sina EL-skattningar för utspädningsrisk för förvärvade fordringar till PD- och LGD-värden på ett sätt som de behöriga myndigheterna bedömer som tillförlitligt får PD-skattningen användas.

När det gäller en exponering som omfattas av ett obetalt kreditriskskydd får ett institut som använder egna skattningar av LGD enligt artikel 143 för jämförbara direkta exponeringar mot tillhandahållaren av kreditriskskydd beakta det obetalda kreditriskskyddet i PD i enlighet med artikel 183.