Článok 226
Zvýšenie úprav z dôvodu volatility podľa súhrnnej metódy nakladania s finančným kolaterálom
Úpravy z dôvodu volatility stanovené v článku 224 sú úpravy z dôvodu volatility, ktoré inštitúcia uplatní v prípade denného preceňovania. Keď sa preceňovanie vykonáva menej často než raz za deň, inštitúcie použijú väčšie úpravy z dôvodu volatility. Inštitúcie ich počítajú zvýšením úprav z dôvodu volatility pri dennom preceňovaní, a to s použitím tohto vzorca druhej odmocniny z času:
kde:
|
H
|
= úprava z dôvodu volatility, ktorá sa použije;
|
|
HM
|
= úprava z dôvodu volatility v prípade denného preceňovania;
|
|
NR
|
= skutočný počet obchodných dní medzi preceneniami;
|
|
TM
|
= doba na zatvorenie pozície pre daný druh transakcie.
|