226 artikla
Volatiliteettikorjausten korottaminen rahoitusvakuuksia koskevaa kattavaa menetelmää sovellettaessa
Laitoksen on sovellettava 224 artiklassa säädettyjä volatiliteettikorjauksia, kun arvonmääritys tapahtuu päivittäin. Jos arvostus tehdään harvemmin kuin kerran päivässä, laitosten on sovellettava suurempia volatiliteettikorjauksia. Laitosten on laskettava ne korottamalla päivittäin arvostettuja volatiliteettikorjauksia seuraavan, ajan neliöjuureen perustuvan kaavan mukaisesti:
jossa
|
H
|
= sovellettava volatiliteettikorjaus;
|
|
HM
|
= volatiliteettikorjaus, kun arvonmääritys tapahtuu päivittäin;
|
|
NR
|
= arvonmääritysten välinen aika pankkipäivinä;
|
|
TM
|
= kyseisen liiketoimityypin realisointiaika.
|