Artikel 226
Ökning av volatilitetsjusteringar enligt den fullständiga metoden för finansiella säkerheter
I artikel 224 anges de volatilitetsjusteringar som ett institut ska tillämpa när dagliga omvärderingar görs. Om omvärdering inte sker så ofta som varje dag ska institutet tillämpa större volatilitetsjusteringar. Institutet ska beräkna dessa genom att öka volatilitetsjusteringarna enligt de dagliga omvärderingarna med hjälp av följande formel för kvadratroten ur tidsperioden:
där
|
H
|
= den tillämpliga volatilitetsjusteringen,
|
|
HM
|
= volatilitetsjusteringen om det förekommer daglig omvärdering,
|
|
NR
|
= det faktiska antalet bankdagar mellan omvärderingarna,
|
|
TM
|
= avvecklingsperioden för transaktionstypen i fråga.
|