+Článok 231 Výpočet hodnoty rizikovo vážených expozícií a výšky očakávaných strát v prípade skupín prípustného financovaného kreditného zabezpečenia pre expozíciu, s ktorou sa zaobchádza podľa prístupu IRB

Článok 231 Výpočet hodnoty rizikovo vážených expozícií a výšky očakávaných strát v prípade skupín prípustného financovaného kreditného zabezpečenia pre expozíciu, s ktorou sa zaobchádza podľa prístupu IRB

Článok 231

Výpočet hodnoty rizikovo vážených expozícií a výšky očakávaných strát v prípade skupín prípustného financovaného kreditného zabezpečenia pre expozíciu, s ktorou sa zaobchádza podľa prístupu IRB

Inštitúcie, ktoré získali viacero typov financovaného kreditného zabezpečenia, môžu v prípade expozícií, s ktorými sa zaobchádza podľa prístupu IRB, postupne uplatňovať vzorec stanovený v článku 230 na každý jednotlivý druh kolaterálu. Uvedené inštitúcie na uvedený účel po každom kroku uznania každého jednotlivého typu financovaného kreditného zabezpečenia znížia zostatkovú hodnotu nezabezpečenej expozície (EU) o upravenú hodnotu kolaterálu (ES) uznaného v danom kroku. V súlade s článkom 230 ods. 1 sa celková výška ES vo všetkých typoch financovaného kreditného zabezpečenia ohraničuje zhora hodnotou E·(1 + HE), výsledkom čoho je tento vzorec:

image

kde:

LGDS,i

= LGD uplatniteľná na financované kreditné zabezpečenie i, ako sa uvádza v článku 230 ods. 2;

ES,i

= súčasná hodnota financovaného kreditného zabezpečenia i prijatého po uplatnení úpravy z dôvodu volatility uplatniteľnej na daný typ financovaného kreditného zabezpečenia (Hc) podľa článku 230 ods. 2.

1. Prehľad

,

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požiadavky

1.3 Súvisiace štandardy

2. Identifikované požiadavky

Požiadavky

3. Súvisiace štandardy

Štandardy