Artikel 231
Beräkning av riskvägda exponeringsbelopp och förväntade förlustbelopp när det gäller grupper av godtagbart betalt kreditriskskydd för en exponering som behandlas enligt internmetoden
Institut som har erhållit flera typer av betalt kreditriskskydd får, för exponeringar som behandlas enligt internmetoden, tillämpa formeln enligt artikel 230 stegvis för varje enskild typ av säkerhet. För detta ändamål ska instituten efter varje steg där en enskild typ av betalt kreditriskskydd beaktats reducera det resterande värdet på exponeringen utan säkerhet (EU) med det justerade värdet på den säkerhet (ES) som beaktats i det steget. I enlighet med artikel 230.1 får det totala värdet på ES för alla typer av betalt kreditriskskydd inte överstiga värdet på E·(1
+
HE), vilket resulterar i följande formel:
där
|
LGDS,i
|
= det LGD som är tillämpligt på betalt kreditriskskydd i, i enlighet med artikel 230.2,
|
|
ES,i
|
= det aktuella värde på det betalda kreditriskskyddet i som erhålls efter tillämpning av den volatilitetsjustering som är tillämplig på den typen av betalt kreditriskskydd (Hc) i enlighet med artikel 230.2.
|