+231. cikk A kockázattal súlyozott kitettségértékek és a várható veszteségértékek kiszámítása olyan, az IRB-módszer szerint kezelt kitettségek esetében, amelyekhez elismert előre rendelkezésre bocsátott hitelkockázati fedezetek halmaza kapcsolódik

231. cikk A kockázattal súlyozott kitettségértékek és a várható veszteségértékek kiszámítása olyan, az IRB-módszer szerint kezelt kitettségek esetében, amelyekhez elismert előre rendelkezésre bocsátott hitelkockázati fedezetek halmaza kapcsolódik

231. cikk

A kockázattal súlyozott kitettségértékek és a várható veszteségértékek kiszámítása olyan, az IRB-módszer szerint kezelt kitettségek esetében, amelyekhez elismert előre rendelkezésre bocsátott hitelkockázati fedezetek halmaza kapcsolódik

Azok az intézmények, amelyek számára többféle típusú előre rendelkezésre bocsátott hitelkockázati fedezetet nyújtottak, az IRB-módszer szerint kezelt kitettségekre a 230. cikkben meghatározott képletet alkalmazhatják sorban minden egyes biztosítéktípusra. E célból az említett intézményeknek minden egyes újabb FCP-típus elismerését követően csökkenteniük kell a fedezetlen kitettség (EU) fennmaradó értékét az adott lépésben elismert biztosíték korrigált értékével (ES). A 230. cikk (1) bekezdésével összhangban az előre rendelkezésre bocsátott hitelkockázati fedezettípusokra vonatkozó összes ES összegének felső korlátját az E·(1+HE) érték jelenti, ami a következő képletet eredményezi:

image

ahol:

LGDS,i

= az i FCP-re alkalmazandó LGD, a 230. cikk (2) bekezdésében meghatározottak szerint;

ES,i

= az i FCP aktuális értéke az adott FCP-típusra a 230. cikk (2) bekezdése szerint alkalmazandó volatilitási korrekciós tényező (Hc) alkalmazása után.

1. Áttekintés

,

1.1 Hivatkozások

1.2 Azonosított követelmények

1.3 Kapcsolódó szabványok

2. Azonosított követelmények

Követelmények

3. Kapcsolódó szabványok

Szabványok