Pre expozície voči kapitálovým nástrojom vypočítavajú inštitúcie hrubé sumy JTD takto:
JTDlong = max {LGD · Vnotional + P&Llong + Adjustmentlong; 0}
JTDshort = min {LGD · Vnotional + P&Lshort + Adjustmentshort; 0}
kde:
|
JTDlong
|
=
|
hrubá suma JTD pre dlhú expozíciu;
|
|
Vnotional
|
=
|
pomyselná hodnota nástroja, z ktorého expozícia vznikne; pomyselná hodnota je reálnou hodnotou kapitálu pre nástroje hotovostného kapitálu; pre vzorec JTDshort sa pomyselná hodnota nástroja do vzorca zadáva so záporným znamienkom;
|
|
P&Llong
|
=
|
parameter, ktorý je úpravou o zisky alebo straty už zaúčtované inštitúciou v dôsledku zmien reálnej hodnoty nástroja vytvárajúceho dlhú expozíciu; zisky sa do vzorca zadávajú s kladným znamienkom a straty sa do vzorca zadávajú so záporným znamienkom;
|
|
Adjustmentlong
|
=
|
suma, o ktorú by sa vzhľadom na štruktúru derivátového nástroja strata inštitúcie v prípade zlyhania zvýšila alebo znížila vzhľadom na úplnú stratu vyplývajúcu z podkladového nástroja; zvýšenia sa do vzorca zadávajú s kladným znamienkom a zníženia sa do vzorca zadávajú so záporným znamienkom;
|
|
JTDshort
|
=
|
hrubá suma JTD pre krátku expozíciu;
|
|
P&Lshort
|
=
|
parameter, ktorý je úpravou o zisky alebo straty už zaúčtované inštitúciou v dôsledku zmien reálnej hodnoty nástroja vytvárajúceho krátku expozíciu; zisky sa do vzorca zadávajú s kladným znamienkom a straty sa do vzorca zadávajú so záporným znamienkom; a
|
|
Adjustmentshort
|
=
|
suma, o ktorú by sa vzhľadom na štruktúru derivátového nástroja zisk inštitúcie v prípade zlyhania zvýšil alebo znížil vzhľadom na úplnú stratu vyplývajúcu z podkladového nástroja; zníženia sa do vzorca zadávajú s kladným znamienkom a zvýšenia sa do vzorca zadávajú so záporným znamienkom.
|