+Článok 383u Korelácie naprieč skupinami pre riziko referenčného kreditného rozpätia
---+Článok 383u 1.
---+Článok 383u 2.

Článok 383u Korelácie naprieč skupinami pre riziko referenčného kreditného rozpätia

-

1. Prehľad

,
Článok 383u 1.

Korelácie naprieč skupinami pre riziko referenčného kreditného rozpätia delta a referenčné kreditné rozpätie vega sú tieto:



Tabuľka 1

Skupina

1, 2 a 12

3 a 14

4 a 15

5 a 16

6 a 17

7 a 18

8 a 19

9 a 10

20

11

19

1, 2 a 12

100 %

75 %

10 %

20 %

25 %

20 %

15 %

10 %

0 %

45 %

45 %

3 a 14

 

100 %

5 %

15 %

20 %

15 %

10 %

10 %

0 %

45 %

45 %

4 a 15

 

 

100 %

5 %

15 %

20 %

5 %

20 %

0 %

45 %

45 %

5 a 16

 

 

 

100 %

20 %

25 %

5 %

5 %

0 %

45 %

45 %

6 a 17

 

 

 

 

100 %

25 %

5 %

15 %

0 %

45 %

45 %

7 a 18

 

 

 

 

 

100 %

5 %

20 %

0 %

45 %

45 %

8 a 19

 

 

 

 

 

 

100 %

5 %

0 %

45 %

45 %

9 a 10

 

 

 

 

 

 

 

100 %

0 %

45 %

45 %

20

 

 

 

 

 

 

 

 

100 %

0 %

0 %

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 %

75 %

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 %
Článok 383u 2.
Odchylne od odseku 1 sa hodnoty korelácie naprieč skupinami vypočítané podľa uvedeného odseku vydelia dvomi pre korelácie medzi skupinou zo súboru skupín 1 až 10 a skupinou zo súboru skupín 12 až 18.

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požiadavky

1.3 Súvisiace štandardy

2. Identifikované požiadavky

Požiadavky

3. Súvisiace štandardy

Štandardy