+Článok 401 3.

Článok 401 3.

Pri výpočte hodnoty expozícií na účely článku 395 ods. 1 inštitúcie vykonávajú pravidelné stresové testy svojich koncentrácií kreditného rizika, a to aj vo vzťahu k realizovateľnej hodnote akéhokoľvek prijatého kolaterálu.

Tieto pravidelné stresové testy uvedené v prvom pododseku sú zamerané na riziká vyplývajúce z potenciálnych zmien trhových podmienok, ktoré by mohli mať nepriaznivý vplyv na primeranosť vlastných zdrojov inštitúcií, a riziká vyplývajúce z realizácie kolaterálu v stresových situáciách.

Vykonávané stresové testy musia byť primerané a vhodné pre posudzovanie daných rizík.

Inštitúcie musia do svojich stratégií na riešenie rizika koncentrácie zahrnúť tieto prvky:

a) 

politiky a postupy na riešenie rizík vyplývajúcich z nesúladu splatnosti medzi expozíciami a každým kreditným zabezpečením pri týchto expozíciách;

b) 

politiky a postupy týkajúce sa rizika koncentrácie vyplývajúceho z uplatňovania postupov zmierňovania kreditného rizika, najmä z veľkých nepriamych expozícií voči kreditnému riziku, napríklad expozície voči jedinému emitentovi cenných papierov prijatých ako kolaterál.

1. Prehľad

,

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požiadavky

1.3 Súvisiace štandardy

2. Identifikované požiadavky

Požiadavky

3. Súvisiace štandardy

Štandardy