+Člen 383i 3.

Člen 383i 3.

Institucije izračunajo delta občutljivosti združene CVA na dejavnike tveganja, ki jih sestavljajo kreditni razmiki nasprotne stranke, in občutljivost primernega instrumenta za varovanje pred tveganjem na te dejavnike tveganja na naslednji način:

image

image

pri čemer:

image

= občutljivosti združene CVA na dejavnik tveganja kreditnega razmika nasprotne stranke;

ccskt

= vrednost dejavnika tveganja kreditnega razmika nasprotne stranke k ob zapadlosti t;

VCVA

= združena CVA, izračunana z modelom regulativne CVA;

x,y

= dejavniki tveganja, različni od ccskt , v VCVA ;

image

= občutljivosti primernega varovanja pred tveganjem i na dejavnik tveganja kreditnega razmika nasprotne stranke;

Vi

= funkcija določanja cen primernega varovanja pred tveganjem i;

w,z

= dejavniki tveganja, različni od ccskt , v funkciji določanja cen Vi .

1. Pregled

,

1.1 Sklici

1.2 Ugotovljene zahteve

1.3 Povezani standardi

2. Ugotovljene zahteve

Zahteve

3. Povezani standardi

Standardi
  • Builddate: 01.01.2027 00:00:00 -Doknr: CELEX:32013R0575
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.