+Článok 383i 3.
|
Článok 383i 3.
Inštitúcie vypočítavajú citlivosti delta súhrnnej úpravy ocenenia pohľadávok na faktory rizika pozostávajúce z mier kreditného rozpätia protistrany, ako aj nástroja prípustného hedžingu voči uvedeným faktorom rizika takto:
kde:
|
|
= citlivosti súhrnnej úpravy ocenenia pohľadávok na faktor rizika miery kreditného rozpätia protistrany;
|
|
ccskt
|
= hodnota faktora rizika miery kreditného rozpätia protistrany k so splatnosťou t;
|
|
VCVA
|
= súhrnná úprava ocenenia pohľadávok vypočítaná na základe regulačného modelu úpravy ocenenia pohľadávok;
|
|
x,y
|
= iné faktory rizika než ccskt
vo VCVA
;
|
|
|
= citlivosti prípustného hedžingu i na faktor rizika miery kreditného rozpätia protistrany;
|
|
Vi
|
= funkcia oceňovania prípustného hedžingu i;
|
|
w,z
|
= iné faktory rizika než ccskt
vo funkcii oceňovania Vi
.
|
1. Prehľad
1.1 Odkazy
1.2 Identifikované požiadavky
1.3 Súvisiace štandardy
2. Identifikované požiadavky
Požiadavky
| Zdroj |
Požiadavka |
3. Súvisiace štandardy
Štandardy
| Zdroj |
Požiadavka |
- Builddate: 01.01.2027 00:00:00 -Doknr: CELEX:32013R0575
- EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.
DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.
|