+Член 383и 3.
|
Член 383и 3.
Институциите изчисляват чувствителността към делта риск на съвкупната ККО за рисковите фактори, състоящи се от проценти на кредитния спред на контрагента, както и на допустим хеджиращ инструмент на тези рискови фактори, както следва:
където:
|
|
= чувствителността на съвкупната ККО към фактор на риска от процент на кредитен спред на контрагент;
|
|
ccskt
|
= стойността на фактора на риска от процента на кредитния спред на контрагента k към падеж t;
|
|
VCVA
|
= съвкупната ККО, изчислена чрез регулаторния модел за ККО;
|
|
x, y
|
= рискови фактори, различни от ccskt
в VCVA
;
|
|
|
= чувствителността на допустимия хеджиращ инструмент i към фактор на риска от процента на кредитен спред на контрагент;
|
|
Vi
|
= функцията за ценообразуване на допустимия хеджиращ инструмент i;
|
|
w, z
|
= рискови фактори, различни от ccskt
, във функцията за ценообразуване Vi
.
|
1. Преглед
1.1 Препратки
1.2 Идентифицирани изисквания
1.3 Свързани стандарти
2. Идентифицирани изисквания
Изисквания
| Източник |
Изискване |
3. Свързани стандарти
Стандарти
| Източник |
Изискване |
- Builddate: 01.01.2027 00:00:00 -Doknr: CELEX:32013R0575
- EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.
DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.
|