+Članak 383.i 3.

Članak 383.i 3.

Delta-osjetljivosti agregiranog CVA-a na faktore rizika koji se sastoje od stopa kreditne marže druge ugovorne strane, kao i instrumenta priznate zaštite na te faktore rizika, institucije izračunavaju kako slijedi:

image

image

pri čemu je:

image

= osjetljivosti agregiranog CVA-a na faktor rizika stopa kreditne marže druge ugovorne strane;

ccskt

= vrijednost faktora rizika stopa kreditne marže druge ugovorne strane k na dan dospijeća t;

VCVA

= agregirani CVA izračunan primjenom regulatornog CVA modela;

x,y

= faktori rizika osim ccskt u VCVA ;

image

= osjetljivosti priznate zaštite i na faktor rizika kreditne marže druge ugovorne strane;

Vi

= funkcija za određivanja cijene priznate zaštite i;

w,z

= faktori rizika osim ccskt u funkciji za određivanje cijene Vi .

1. Pregled

,

1.1 Reference

1.2 Utvrđeni zahtjevi

1.3 Povezani standardi

2. Utvrđeni zahtjevi

Zahtjevi

3. Povezani standardi

Standardi
  • Builddate: 01.01.2027 00:00:00 -Doknr: CELEX:32013R0575
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.