Člen 325bc Izračuni delnih pričakovanih primanjkljajev

dnevni izračuni mer delnih pričakovanih primanjkljajev;

pri 97,5. percentilu enostranski interval zaupanja;

▼C8

institucija za dani portfelj pozicij iz trgovalne knjige in pozicij iz netrgovalne knjige, za katere obstaja valutno ali blagovno tveganje, izračuna mero delnega pričakovanega primanjkljaja ob času „t“ v skladu z naslednjo formulo:

▼M8

pri čemer je:

PESt

=

mera delnega pričakovanega primanjkljaja ob času „t“;

j

=

indeks, ki označuje pet obdobij likvidnosti, navedenih v prvem stolpcu razpredelnice 1;

LHj

=

dolžina obdobij likvidnosti j, izražena v dneh, iz razpredelnice 1;

T

=

osnovno obdobje, pri čemer je T = 10 dni;

PESt(T)

=

mera delnega pričakovanega primanjkljaja, ki se določi z uporabo scenarijev prihodnjih šokov z 10-dnevnim obdobjem samo za specifičen niz dejavnikov tveganja, primernih za modeliranje, pozicij v portfelju iz odstavkov 2, 3 in 4 za vsako mero delnega pričakovanega primanjkljaja iz člena 325bb(1); in

PESt(T, j)

=

mera delnega pričakovanega primanjkljaja, ki se določi z uporabo scenarijev prihodnjih šokov z 10-dnevnim obdobjem samo za specifičen niz dejavnikov tveganja, primernih za modeliranje, pozicij v portfelju iz odstavkov 2, 3 in 4 za vsako mero delnega pričakovanega primanjkljaja iz člena 325bb(1), in pri katerem je dejansko obdobje likvidnosti, kot se določi v skladu s členom 325bd(2), enako ali daljše od LHj. Razpredelnica 1 Obdobje likvidnosti j Dolžina obdobij likvidnosti j (v dneh) 1 10 2 20 3 40 4 60 5 120

pri izračunu

institucije scenarije prihodnjih šokov uporabljajo samo za podniz dejavnikov tveganja, primernih za modeliranje, pozicij v portfelju, ki ga je izbrala institucija, s čimer se strinjajo tudi pristojni organi, tako da je izpolnjen naslednji pogoj, pri čemer se vsota nanaša na predhodnih 60 delovnih dni.

Institucija, ki ne izpolnjuje več zahteve iz prvega pododstavka te točke, o tem nemudoma uradno obvesti pristojne organe in v roku dveh tednov posodobi podniz dejavnikov tveganja, primernih za modeliranje, da izpolni to zahtevo; če institucija po dveh tednih ne izpolni te zahteve, začne ponovno uporabljati pristop iz poglavja 1a za izračun kapitalskih zahtev za tržna tveganja za nekatere trgovalne enote, dokler pristojnemu organu ne dokaže, da izpolnjuje zahtevo iz prvega pododstavka te točke;

institucije pri izračunu

uporabijo scenarije prihodnjih šokov samo za podniz dejavnikov tveganja, primernih za modeliranje, pozicij v portfelju, ki jih je institucija izbrala za namene točke (a) tega odstavka in ki so se razporedili v širšo kategorijo dejavnikov tveganja „i“ v skladu s členom 325bd;

vhodni podatki, uporabljeni za določitev scenarijev prihodnjih šokov, ki se uporabljajo za dejavnike tveganja, primerne za modeliranje, iz točk (a) in (b), se umerijo na pretekle podatke iz nepretrganega 12-mesečnega obdobja finančnega stresa, ki ga določi institucija, da se doseže čim višja vrednost

. Institucije za namene določitve tega stresnega obdobja uporabijo obdobje opazovanja, ki se začne vsaj s 1. januarjem 2007 in s katerim se morajo strinjati pristojni organi, ter

vhodni podatki za

se umerijo na 12-mesečno stresno obdobje, ki ga je institucija določila za namene točke (c).

pri izračunu

institucije uporabijo scenarije prihodnjih šokov samo za podniz dejavnikov tveganja, primernih za modeliranje, pozicij v portfelju iz točke (a) odstavka 2;

pri izračunu

institucije uporabijo scenarije prihodnjih šokov samo za podniz dejavnikov tveganja, primernih za modeliranje, pozicij v portfelju iz točke (b) odstavka 2;

vhodni podatki, uporabljeni za določitev scenarijev prihodnjih šokov, ki se uporabljajo za dejavnike tveganja, primerne za modeliranje, iz točk (a) in (b) tega odstavka, se umerijo na pretekle podatke iz točke (c) odstavka 4. Ti podatki se posodobijo vsaj mesečno.

pri izračunu

institucije uporabijo scenarije prihodnjih šokov za vse dejavnike tveganja, primerne za modeliranje, pozicij v portfelju;

institucije pri izračunu

uporabijo scenarije prihodnjih šokov za vse dejavnike tveganja, primerne za modeliranje, pozicij v portfelju, ki so se razporedili v širšo kategorijo dejavnikov tveganja i v skladu s členom 325bd;

vhodni podatki, uporabljeni za določitev scenarijev prihodnjih šokov, ki se uporabljajo za dejavnike tveganja, primerne za modeliranje, iz točk (a) in (b), se umerijo na pretekle podatke iz predhodnega 12-mesečnega obdobja; kadar pride do znatnega povečanja nestanovitnosti cen pomembnega števila dejavnikov tveganja, primernih za modeliranje, portfelja institucije, ki niso v podnizu dejavnikov tveganja iz točke (a) odstavka 2, lahko pristojni organi od institucije zahtevajo, da uporabi pretekle podatke iz obdobja, krajšega od predhodnih 12 mesecev, pri čemer tako krajše obdobje ne sme biti krajše od predhodnih šestih mesecev; pristojni organi uradno obvestijo EBA o vseh odločitvah, s katerimi od institucije zahtevajo, da uporablja pretekle podatke iz obdobja, krajšega od 12 mesecev, in te odločitve utemeljijo.