+Člen 325bc 1.
|
Člen 325bc 1.
Institucije izračunajo vse mere delnih pričakovanih primanjkljajev iz člena 325bb(1) na naslednji način:
(a)
dnevni izračuni mer delnih pričakovanih primanjkljajev;
(b)
pri 97,5. percentilu enostranski interval zaupanja;
(c)
▼C8
institucija za dani portfelj pozicij iz trgovalne knjige in pozicij iz netrgovalne knjige, za katere obstaja valutno ali blagovno tveganje, izračuna mero delnega pričakovanega primanjkljaja ob času „t“ v skladu z naslednjo formulo:
▼M8
pri čemer je:
|
PESt
|
=
|
mera delnega pričakovanega primanjkljaja ob času „t“;
|
|
j
|
=
|
indeks, ki označuje pet obdobij likvidnosti, navedenih v prvem stolpcu razpredelnice 1;
|
|
LHj
|
=
|
dolžina obdobij likvidnosti j, izražena v dneh, iz razpredelnice 1;
|
|
T
|
=
|
osnovno obdobje, pri čemer je T = 10 dni;
|
|
PESt(T)
|
=
|
mera delnega pričakovanega primanjkljaja, ki se določi z uporabo scenarijev prihodnjih šokov z 10-dnevnim obdobjem samo za specifičen niz dejavnikov tveganja, primernih za modeliranje, pozicij v portfelju iz odstavkov 2, 3 in 4 za vsako mero delnega pričakovanega primanjkljaja iz člena 325bb(1); in
|
|
PESt(T, j)
|
=
|
mera delnega pričakovanega primanjkljaja, ki se določi z uporabo scenarijev prihodnjih šokov z 10-dnevnim obdobjem samo za specifičen niz dejavnikov tveganja, primernih za modeliranje, pozicij v portfelju iz odstavkov 2, 3 in 4 za vsako mero delnega pričakovanega primanjkljaja iz člena 325bb(1), in pri katerem je dejansko obdobje likvidnosti, kot se določi v skladu s členom 325bd(2), enako ali daljše od LHj.
Razpredelnica 1
|
Obdobje likvidnosti j
|
Dolžina obdobij likvidnosti j
(v dneh)
|
|
1
|
10
|
|
2
|
20
|
|
3
|
40
|
|
4
|
60
|
|
5
|
120
|
|
1. Pregled
1.1 Sklici
1.2 Ugotovljene zahteve
1.3 Povezani standardi
2. Ugotovljene zahteve
3. Povezani standardi
|