+Člen 325w 1.
|
Člen 325w 1.
Institucije izračunajo bruto zneske skokovitega naraščanja verjetnosti neplačila za vsako dolgo izpostavljenost iz naslova dolžniških instrumentov na naslednji način:
JTDlong = max {LGD Vnotional + P&Llong + Adjustmentlong; 0}
pri čemer je:
|
JTDlong
|
=
|
bruto zneski skokovitega naraščanja verjetnosti neplačila za dolge izpostavljenosti;
|
▼C8
|
Vnotional
|
=
|
hipotetični znesek instrumenta, iz katerega nastane izpostavljenost;
|
|
P&Llong
|
=
|
element, ki upošteva dobičke in izgube, ki jih je institucija že obračunala zaradi sprememb poštene vrednosti instrumenta, iz katerega izhaja dolga izpostavljenost; dobički se vnesejo v formulo s pozitivnim predznakom, izgube pa se vnesejo v formulo z negativnim predznakom; in
|
|
Adjustmentlong
|
=
|
kadar je finančni instrument, iz katerega nastane izpostavljenost, izvedeni finančni instrument, znesek, za katerega bi se zaradi strukture izvedenega finančnega instrumenta izguba institucije v primeru neplačila povečala ali zmanjšala glede na polno izgubo osnovnega instrumenta; povečanja se vnesejo v formulo s pozitivnim predznakom, zmanjšanja pa se vnesejo v formulo z negativnim predznakom.
|
▼M8
1. Pregled
1.1 Sklici
1.2 Ugotovljene zahteve
1.3 Povezani standardi
2. Ugotovljene zahteve
3. Povezani standardi
|