+Artikel 325w 1.
|
Artikel 325w 1.
Instituten ska beräkna bruttobelopp vid plötsligt fallissemang för varje lång exponering mot skuldinstrument enligt följande:
JTDlång = max{LGD Vteoretiskt + P&Llång + Justeringlång, 0}
där
|
JTDlång
|
=
|
bruttobelopp vid plötsligt fallissemang (gross JTD),
|
▼C7
|
Vteoretiskt
|
=
|
teoretiskt belopp för instrumentet från vilket exponeringen uppstår,
|
|
P&Llång
|
=
|
en term som korrigerar för vinster eller förluster som institutet redan har tagit hänsyn till och som beror på förändringar i det verkliga värdet på det instrument som skapar den långa exponeringen; vinster anges i formeln med positivt tecken och förluster anges i formeln med negativt tecken, och
|
|
Justeringlång
|
=
|
om instrumentet från vilket exponeringen uppstår är ett derivatinstrument, det belopp som institutets förlust i händelse av fallissemang skulle öka eller minska med, på grund av derivatinstrumentets struktur, i förhållande till hela förlusten på det underliggande instrumentet; ökningar anges i formeln med positivt tecken och minskningar anges i formeln med negativt tecken.
|
▼M8
1. Översikt
1.1 Referenser
1.2 Identifierade krav
1.3 Relaterade standarder
2. Identifierade krav
3. Relaterade standarder
|