Člen 428ar Preostala zapadlost sredstva

Če v tem poglavju ni določeno drugače, institucije za določitev faktorjev potrebnega stabilnega financiranja, ki se uporabljajo za njihova sredstva in zunajbilančne postavke v skladu z oddelkom 2, upoštevajo preostalo pogodbeno zapadlost svojih sredstev in zunajbilančnih poslov.

Institucije sredstva, ki so ločena v skladu s členom 11(3) Uredbe (EU) št. 648/2012, obravnavajo glede na izpostavljenost teh sredstev iz naslova osnovnega instrumenta. Vendar institucije za ta sredstva uporabijo višji faktor potrebnega stabilnega financiranja, odvisno od obdobja obremenitve, ki ga določijo pristojni organi, ki preučijo zmožnost institucije za prosto odtujitev ali izmenjavo takih sredstev ter ročnost obveznosti strank institucij, na katere se nanaša zahteva glede ločevanja.

Institucije pri izračunu preostale zapadlosti sredstva upoštevajo opcije, in sicer ob predpostavki, da bo izdajatelj ali nasprotna stranka izkoristil vsako opcijo za podaljšanje zapadlosti zadevnega sredstva. Pri opcijah, ki se lahko izvršijo po diskrecijski presoji institucije, institucija in pristojni organi upoštevajo faktorje ugleda, ki bi lahko omejili možnost institucije, da ne izvrši opcije, zlasti pričakovanja trga in strank, da bi morala institucija zapadlost nekaterih sredstev podaljšati na datum zapadlosti.

Za amortizacijo kreditov s preostalo pogodbeno zapadlostjo enega leta ali več se z namenom določitve faktorjev potrebnega stabilnega financiranja, ki se uporabljajo v skladu z oddelkom 2, za deleže, ki zapadejo v manj kot šestih mesecih ali v času od šestih mesecev do enega leta, šteje, da ima preostalo zapadlost manj kot šest mesecev oziroma od šest mesecev do enega leta.