25. Instituten bör analysera datarepresentativiteten med avseende på portföljens struktur per …

Instituten bör analysera datarepresentativiteten med avseende på portföljens struktur per relevant riskegenskap baserat på statistiska tester som anges i deras policyer för att säkerställa att de värden som observerats för riskegenskaperna i tillämpningsportföljen återspeglas på ett adekvat sätt i de värden som använts vid modellutvecklingen. Om det inte är möjligt att tillämpa statistiska tester bör instituten åtminstone genomföra en kvalitativ analys på grundval av en statistisk beskrivning av portföljens struktur, med beaktande av de möjliga säsongseffekter som avses i artikel 180.2 f i förordning (EU) nr 575/2013. Vid prövningen av resultaten av analysen bör instituten ta hänsyn till hur känsliga riskegenskaperna är för ekonomiska förhållanden. Väsentliga skillnader i de viktigaste riskegenskaperna för de data som använts vid modellutvecklingen respektive tillämpningsportföljen bör beaktas t.ex. genom användning av alternativa data eller en delmängd av data eller genom att återspegla dessa riskegenskaper som riskfaktorer i modellen.

1. Översikt

1.1 Referenser

1.2 Identifierade krav

1.3 Relaterade standarder

2. Identifierade krav

3. Relaterade standarder

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/