+Приложение II — Матрица на усъвършенстваността за измерване на ЛРБП
|
Приложение II — Матрица на усъвършенстваността за измерване на ЛРБП
Институциите следва да прилагат за своите измерители на риска най - малко нивото на усъвършенстваност, показано в таблицата по - долу, съответстващо на тяхната категоризация съгласно Насоките относно ПНПО. Когато сложността или мащабът на бизнес модела на институцията са значителни, институцията следва, независимо от размера й, да въведе и прилага измерители на риска, които отговарят на конкретния й бизнес модел и обхващат по подходящ начин всички чувствителности. Всички съществени чувствителности към промени в лихвените проценти следва да бъдат обхванати по подходящ начин, включително чувствителността към поведенчески допускания. | Институциите, предлагащи финансови | продукти, съдържащи вградени опционалности, |
следва да използват системи за измерване, които могат адекватно да обхванат чувствителността на опциите към промени в лихвените проценти. Институциите с продукти, осигуряващи поведенчески опционалности за клиенти, следва да използват адекватни подходи за моделиране на условните парични потоци, за да изчислят ЛРБП по отношение на промените в поведението на клиентите, които могат да възникнат при различни лихвени стрес сценарии. Четирите категории, посочени в таблицата на усъвършенстваността по - долу, отразяват категоризацията на институциите, установена в Насоките на ЕБО относно ПНПО. Различните категории отразяват различния размер, структура и естество, мащаб и сложност на дейностите на институциите; като категория 1 съответства на най - усъвършенстваните институции. | Показател и моделиране на ЛРБП | Показателни надзорни очаквания относно показателя и моделирането на ЛРБП в зависимост от нивото на сложност на институцията | | Моделиране на Показател | Институция Институция Институция Институция |
1. Преглед
1.1 Препратки
1.2 Идентифицирани изисквания
1.3 Свързани стандарти
2. Идентифицирани изисквания
Изисквания
| Източник |
Изискване |
3. Свързани стандарти
Стандарти
| Източник |
Изискване |
- EBA -
EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.
DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.
|