+II pielikums – IRRBB mērīšanas sarežģītības matrice

II pielikums – IRRBB mērīšanas sarežģītības matrice

Iestādēm savos riska rādītājos ir jāpiemēro vismaz tāds sarežģītības līmenis, kas atbilstoši to iedalījumam SREP pamatnostādņu izpratnē redzams turpmāk ievietotajā tabulā. Ja iestādes darījumdarbības modeļa komplicētība vai tvērums ir būtisks, iestādei neatkarīgi no tās lieluma ir jāpiemēro un jāīsteno riska rādītāji, kas atbilst tās konkrētajam darījumdarbības modelim un pienācīgi novērtē visu veidu jutīgumu. Pienācīgi jānovērtē visi būtiskie jutīgumi pret procentu likmes izmaiņām, tostarp jutīgums pret uzvedības pieņēmumiem.

Iestādēm, kas piedāvā finanšu produktus, kuri satur iegultus izvēles iespējas, ir jāizmanto mērīšanas sistēmas, ar ko var atbilstoši novērtēt izvēles iespēju atkarību no procentu likmes izmaiņām. Iestādēm ar produktiem, kas klientiem nodrošina uzvedības izvēli, ir jāizmanto atbilstošas nosacītas naudas plūsmas modelēšanas pieejas, lai noteiktu IRRBB attiecībā pret klientu paradumu izmaiņām, kas varētu rasties dažādos procentu likmes spriedzes scenārijos.

Četras kategorijas, kas minētas turpmāk ievietotajā sarežģītības tabulā, atspoguļo iestāžu iedalījumu EBI SREP pamatnostādnēs. Dažādās kategorijas atspoguļo dažādo iestāžu izmēru, struktūru, to darbības būtību, darbības jomu un sarežģītību. 1. kategorija atbilst vissarežģītākajām iestādēm.

IRRBB rādītājs un modelēšanaProvizoriskas uzraudzības sagaidāmie rezultāti attiecībā uz IRRBB rādītāju un modelēšanu, ņemot vērā iestādes sarežģītības kategoriju
Naudas plūsmas Rādītājs4. kategorijas 3. kategorijas 2. kategorijas iestāde 1. kategorijas iestāde

1. Pārskats

,

1.1 Atsauces

1.2 Identificētās prasības

1.3 Saistītie standarti

2. Identificētās prasības

Prasības

3. Saistītie standarti

Standarti
  • EBA -

    EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

    DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.