|
+Член 325и 1. |
Член 325и 1.Институциите прилагат подход на подробен преглед за свързаните с индекс инструменти и за другите инструменти с няколко базисни инструмента, в съответствие със следното:
а)
за целите на изчисляването на капиталовите изисквания за делта риска и риска от кривината институциите приемат, че държат отделни позиции пряко в базисните компоненти на свързан с индекс инструмент или на друг инструмент с няколко базисни инструмента — с изключение на позиция във включен в АПКТ индекс, за която изчисляват единична чувствителност към индекса;
б)
институциите имат право да нетират чувствителностите към даден рисков фактор на даден компонент на свързан с индекс инструмент или на друг инструмент с няколко базисни инструмента с чувствителностите към същия рисков фактор на същия компонент на инструменти с един референтен субект, с изключение на позициите от АПКТ;
в)
за целите на изчисляването на капиталовите изисквания за вега риска институциите могат или да приемат, че държат отделни позиции пряко в базисните компоненти на свързан с индекс инструмент или на друг инструмент с няколко базисни инструмента, или да изчислят единична чувствителност към базисния инструмент на този инструмент. В последния случай институциите отнасят в съответствие с раздел 6, подраздел 1 единичната чувствителност към съответната група, както следва:
i)
ако, предвид теглата на този индекс, над 75 % от компонентите му биха могли да бъдат отнесени към една и съща група, институциите определят чувствителността към тази група и я третират като отнасяща се до един референтен инструмент чувствителност в групата;
ii)
във всички останали случаи институциите отнасят чувствителността към съответната индексна група. 1. Преглед
1.1 Препратки1.2 Идентифицирани изисквания1.3 Свързани стандарти2. Идентифицирани изисквания
3. Свързани стандарти
|