|
+Článek 325i 1. |
Článek 325i 1.Instituce použijí pro indexové a další vícepodkladové nástroje průhledový přístup v souladu s následujícími ustanoveními:
a)
pro účely výpočtu kapitálových požadavků k riziku delta a k riziku zakřivení instituce předpokládají, že drží jednotlivé pozice přímo v podkladových složkách indexových nebo jiných vícepodkladových nástrojů, s výjimkou pozice v indexu, který je zahrnut do ACTP, pro který vypočítají jedinou citlivost na index;
b)
instituce mohou citlivosti na rizikový faktor dané složky indexového nástroje nebo jiného vícepodkladového nástroje započíst proti citlivostem na tentýž rizikový faktor téže složky nástrojů na jedno jméno, s výjimkou pozic zahrnutých do ACTP;
c)
pro účely výpočtu kapitálových požadavků k riziku vega mohou instituce buď předpokládat, že drží individuální pozice přímo v podkladových složkách indexového nebo jiného vícepodkladového nástroje, nebo vypočítat jedinou citlivost na podklad daného nástroje. Ve druhém uvedeném případě instituce přiřadí jedinou citlivost příslušnému koši, jak je stanoveno v oddíle 6 pododdíle 1, a to takto:
i)
pokud by při zohlednění vah indexu bylo více než 75 % složek v tomto indexu zařazeno do téhož koše, instituce přiřadí citlivost tomuto koši a považují ji za citlivost na jedno jméno v tomto koši;
ii)
ve všech ostatních případech instituce přiřadí citlivost k příslušnému koši indexu. 1. Přehled
1.1 Odkazy1.2 Identifikované požadavky1.3 Související standardy2. Identifikované požadavky
3. Související standardy
|