|
+325i straipsnis 1. |
325i straipsnis 1.Įstaigos vertina indekso ir kitas daugybines pagrindines finansines priemones pagal skaidrumo metodą tokia tvarka:
a)
apskaičiuodamos nuosavų lėšų reikalavimus delta ir kreivumo rizikai padengti, įstaigos daro prielaidą, kad turi indekso arba kitų daugybinių pagrindinių finansinių priemonių pagrindinių sudedamųjų dalių individualias pozicijas tiesiogiai, išskyrus indekso pozicijas, įtrauktas į alternatyvų koreliacinės prekybos portfelį, kurio atžvilgiu jos apskaičiuoja bendrą jautrumą indeksui;
b)
įstaigoms leidžiama atlikti jautrumų tam tikros indekso finansinės priemonės arba kitos daugybinės pagrindinės finansinės priemonės sudedamosios dalies rizikos veiksniui ir jautrumų to paties pavadinimo finansinių priemonių tos pačios sudedamosios dalies rizikos veiksniui užskaitą, išskyrus pozicijas, įtrauktas į alternatyvų koreliacinės prekybos portfelį;
c)
apskaičiuodamos nuosavų lėšų reikalavimus vega rizikai padengti, įstaigos gali daryti prielaidą, kad turi indekso arba kitos daugybinės pagrindinės finansinės priemonės pagrindinių sudedamųjų dalių individualias pozicijas tiesiogiai, arba apskaičiuoti tos finansinės priemonės pagrindinės pozicijos bendrą jautrumą. Antruoju atveju įstaigos bendrą jautrumą priskiria prie atitinkamos grupės, kaip nurodyta 6 skirsnio 1 poskirsnyje, tokia tvarka:
i)
jeigu, atsižvelgus į to indekso koeficientus, daugiau kaip 75 % to indekso sudedamųjų dalių būtų priskirtos prie tos pačios grupės, įstaigos priskiria jautrumą tai grupei ir vertina jį kaip vieno pavadinimo jautrumą toje grupėje;
ii)
visais kitais atvejais įstaigos priskiria jautrumą prie atitinkamos indekso grupės. 1. Apžvalga
1.1 Nuorodos1.2 Nustatyti reikalavimai1.3 Susiję standartai2. Nustatyti reikalavimai
3. Susiję standartai
|