+325 i artikla 1.

325 i artikla 1.

Laitosten on sovellettava läpikatsomisperiaatetta indeksi-instrumentteihin ja muihin usean kohde-etuuden instrumentteihin seuraavasti:

a) 

delta- ja kaarevuusriskiä koskevien omien varojen vaatimusten laskemiseksi laitosten on katsottava, että niillä on yksittäisiä positioita suoraan indeksin tai muiden usean kohde-etuuden instrumenttien kohde-etuutena olevissa osatekijöissä, lukuun ottamatta positiota indeksissä, joka sisältyy vaihtoehtoiseen korrelaatiokaupankäyntisalkkuun, jolloin niiden on laskettava yksi herkkyys indeksille;

b) 

laitokset voivat nettouttaa keskenään herkkyydet indeksi-instrumentin tai muun usean kohde-etuuden instrumentin tietyn osatekijän riskitekijälle ja herkkyydet yhden kohteen (single name) instrumenttien saman osatekijän samalle riskitekijälle, lukuun ottamatta vaihtoehtoiseen korrelaatiokaupankäyntisalkkuun sisältyviä positioita;

c) 

vegariskiä koskevien omien varojen vaatimusten laskemiseksi laitokset voivat joko katsoa, että niillä on suoraan yksittäisiä positioita indeksi-instrumentin tai muun usean kohde-etuuden instrumentin kohde-etuutena olevissa osatekijöissä, tai laskea yhden herkkyyden kyseisen instrumentin kohde-etuudelle. Viimeksi mainitussa tapauksessa laitosten on osoitettava kyseinen yksi herkkyys asianmukaiseen 6 jakson 1 alajaksossa säädettyyn alaluokkaan seuraavasti:

i) 

jos, ottaen huomioon kyseisen indeksin painotukset, yli 75 prosenttia indeksin osatekijöistä sijoitettaisiin samaan alaluokkaan, laitosten on osoitettava herkkyys tähän alaluokkaan ja kohdeltava sitä yhteen kohteeseen liittyvänä herkkyytenä kyseisessä alaluokassa;

ii) 

kaikissa muissa tapauksissa laitosten on osoitettava herkkyys kyseiseen indeksialaluokkaan.

1. Yleiskatsaus

,

1.1 Viittaukset

1.2 Tunnistetut vaatimukset

1.3 Liittyvät standardit

2. Tunnistetut vaatimukset

Vaatimukset

3. Liittyvät standardit

Standardit
  • Builddate: 01.01.2027 00:00:00 -Doknr: CELEX:32013R0575
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.