|
+325.i pants 1. |
325.i pants 1.Iestādes attiecībā uz indeksu un citiem instrumentiem ar vairākiem pamatā esošajiem aktīviem izmanto caurskatīšanas pieeju saskaņā ar šādiem noteikumiem:
a)
lai aprēķinātu pašu kapitāla prasības delta un izliekuma [līknes] riskam, iestādes uzskata, ka tās tur atsevišķas pozīcijas tieši indeksa vai citu instrumentu ar vairākiem pamatā esošiem aktīviem pamatā esošajās sastāvdaļās, izņemot pozīciju ACTP iekļautā indeksā, attiecībā uz kuru tās aprēķina atsevišķu jutīgumu pret indeksu;
b)
iestādēm ir atļauts veikt savstarpēju ieskaitu jutīgumam pret riska faktoru konkrētai indeksa instrumenta vai citā instrumenta ar vairākiem pamatā esošajiem aktīviem sastāvdaļai ar jutīgumu pret vienu un to pašu riska faktoru tai pašai ar vienu parādnieku saistītu instrumentu sastāvdaļai, izņemot ACTP iekļautās pozīcijas;
c)
lai aprēķinātu pašu kapitāla prasības vega riskam, iestādes var vai nu uzskatīt, ka tās tur atsevišķas pozīcijas tieši indeksa vai citu instrumentu ar vairākiem pamatā esošiem aktīviem pamatā esošajās sastāvdaļās, vai aprēķināt atsevišķu jutīgumu pret minētā instrumenta pamatā esošo aktīvu. Pēdējā gadījumā iestādes šādi piešķir atsevišķo jutīgumu pret attiecīgo kopu, kā noteikts 1. iedaļas 6. apakšiedaļā:
i)
ja, ņemot vērā minētā indeksa svērumus, vairāk nekā 75 % no šā indeksa sastāvdaļām tiktu attiecināti uz to pašu kopu, iestādes piešķir jutīgumu pret minēto kopu un uzskata, ka tas ir ar vienu parādnieku saistīts jūtīgums šajā kopā;
ii)
visos citos gadījumos iestādes piešķir jutīgumu pret attiecīgo indeksa kopu. 1. Pārskats
1.1 Atsauces1.2 Identificētās prasības1.3 Saistītie standarti2. Identificētās prasības
3. Saistītie standarti
|