+Член 325ба Капиталови изисквания при използването на алтернативни вътрешни модели
---+Член 325ба 1.
---+Член 325ба 2.
---+Член 325ба 3.

Член 325ба Капиталови изисквания при използването на алтернативни вътрешни модели

-

1. Преглед

,
Член 325ба 1.

Институция, която използва алтернативен вътрешен модел, изчислява капиталовите изискванията за подпортфейла от всички позиции, отнесени към бюрата за търгуване, за които институцията е получила разрешението по член 325ащ, параграф 2, като по-високата от следните стойности:

а) 

сумата от следните стойности:

i) 

мярката на риска от очакван недостиг за предишния ден, изчислена от институцията в съответствие с член 325бб (ESt-1); и

ii) 

мярката на риска при стрес сценарий за предишния ден, изчислена от институцията в съответствие с раздел 5 (SSt-1); или

б) 

сумата от следните стойности:

i) 

средната стойност на дневната мярка на риска от очакван недостиг, изчислена от институцията в съответствие с член 325бб за всеки от предходните шестдесет работни дни (ESavg), умножена по множителя (mc); и

ii) 

средната стойност на дневната мярка на риска при стрес сценария, изчислена от институцията в съответствие с раздел 5, за всеки от предходните шестдесет работни дни (SSavg).

При изчисляването на капиталовите изисквания за пазарен риск с помощта на вътрешен модел в съответствие с първа алинея институцията не включва собствените си кредитни спредове при изчисляването на мерките по букви а) и б) за позициите в собствените дългови инструменти на институцията.
Член 325ба 2.

Институциите, които държат позиции в търгувани дългови и капиталови инструменти, които са включени в обхвата на вътрешния модел за оценяване на риска от неизпълнение и са отнесени към бюрата за търгуване, посочени в параграф 1, спазват допълнително капиталово изискване, равно на по-високата от следните стойности:

а) 

последното капиталово изискване за риск от неизпълнение, изчислено в съответствие с раздел 3;

б) 

средната стойност на сумата, посочена в буква а), за предходните 12 седмици.

Чрез дерогация от първа алинея институцията не подлежи на допълнителното капиталово изискване за позициите в собствените ѝ дългови инструменти.
Член 325ба 3.

Институция, която използва алтернативен вътрешен модел, изчислява капиталовите изисквания за пазарен риск за всички позиции в търговския портфейл и за всички позиции в банковия портфейл, пораждащи валутен риск или стоков риск, по следната формула:

image

където:

AIMA

= сборът от капиталовите изисквания, посочени в параграфи 1 и 2;

PLAaddon

= допълнителното капиталово изискване, посочено в член 325бж, параграф 2;

ASAnon-aima

= капиталовите изисквания за пазарен риск, изчислени съгласно алтернативния стандартизиран подход, посочен в член 325, параграф 1, буква а), за съвкупността от позиции в търговския портфейл и позиции в банковия портфейл, пораждащи валутен риск или стоков риск, за които институцията използва алтернативния стандартизиран подход за изчисляване на капиталовите изисквания за пазарен риск;

ASAall portfolio

= капиталовите изисквания за пазарен риск, изчислени съгласно алтернативния стандартизиран подход, посочен в член 325, параграф 1, буква а), за съвкупността от всички позиции в търговския портфейл и всички позиции в банковия портфейл, пораждащи валутен риск или стоков риск;

ASAaima

= капиталовите изисквания за пазарен риск, изчислени съгласно алтернативния стандартизиран подход, посочен в член 325, параграф 1, буква а), за съвкупността от позиции в търговския портфейл и позиции в банковия портфейл, пораждащи валутен риск или стоков риск, за които институцията използва подхода, посочен в член 325, параграф 1, буква б), за да изчисли капиталовите изисквания за пазарен риск

1.1 Препратки

1.2 Идентифицирани изисквания

1.3 Свързани стандарти

2. Идентифицирани изисквания

Изисквания

3. Свързани стандарти

Стандарти
  • Builddate: 01.01.2027 00:00:00 -Doknr: CELEX:32013R0575
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.