+Článok 325ba Požiadavky na vlastné zdroje pri používaní alternatívnych interných modelov
---+Článok 325ba 1.
---+Článok 325ba 2.
---+Článok 325ba 3.

Článok 325ba Požiadavky na vlastné zdroje pri používaní alternatívnych interných modelov

-

1. Prehľad

,
Článok 325ba 1.

Inštitúcia používajúca alternatívny interný model vypočítava požiadavky na vlastné zdroje pre portfólio všetkých pozícií priradených k trading deskom, pre ktoré bolo inštitúcii udelené povolenie uvedené v článku 325az ods. 2, ako vyššiu z týchto položiek:

a) 

súčet týchto hodnôt:

i) 

miery rizika predpokladaného schodku inštitúcie za predchádzajúci deň vypočítanej v súlade s článkom 325bb (ESt-1) a

ii) 

miery rizika v rámci stresového scenára inštitúcie za predchádzajúci deň vypočítanej v súlade s oddielom 5 (SSt-1); alebo

b) 

súčet týchto hodnôt:

i) 

priemer dennej miery rizika predpokladaného schodku inštitúcie vypočítaný v súlade s článkom 325bb za každý z predchádzajúcich šesťdesiatich pracovných dní (ESavg), vynásobený multiplikačným koeficientom (mc) a

ii) 

priemer dennej miery rizika v rámci stresového scenára inštitúcie vypočítaný v súlade s oddielom 5 za každý z predchádzajúcich šesťdesiatich pracovných dní (SSavg).

Pri výpočte požiadaviek na vlastné zdroje na pokrytie trhového rizika s použitím interného modelu v súlade s prvým pododsekom inštitúcia nezahŕňa do výpočtu mier uvedených v písmenách a) a b) pre pozície vo vlastných dlhových nástrojoch svoje vlastné kreditné rozpätia.
Článok 325ba 2.

Inštitúcie, ktoré držia pozície v obchodovaných dlhových a kapitálových nástrojoch, ktoré sú obsiahnuté v rozsahu pôsobnosti interného modelu rizika zlyhania a priradené k trading deskom uvedeným v odseku 1, musia spĺňať dodatočnú požiadavku na vlastné zdroje vyjadrenú ako vyššiu z týchto hodnôt:

a) 

najnovšia požiadavka na vlastné zdroje pre riziko zlyhania vypočítaná v súlade s oddielom 3;

b) 

priemer sumy uvedenej v písmene a) za predchádzajúcich 12 týždňov.

Odchylne od prvého pododseku sa na inštitúciu nevzťahuje dodatočná požiadavka na vlastné zdroje pre vlastné dlhové nástroje, ktoré má v držbe.
Článok 325ba 3.

Inštitúcia používajúca alternatívny interný model vypočítava celkové požiadavky na vlastné zdroje na pokrytie trhového rizika pre všetky pozície v obchodnej knihe a všetky pozície v neobchodnej knihe vytvárajúce devízové riziko alebo komoditné riziko podľa tohto vzorca:

image

kde:

AIMA

= súčet požiadaviek na vlastné zdroje uvedených v odsekoch 1 a 2;

PLAaddon

= dodatočná požiadavka na vlastné zdroje uvedená v článku 325bg ods. 2;

ASAnon-aima

= požiadavky na vlastné zdroje na pokrytie trhového rizika vypočítané podľa alternatívneho štandardizovaného prístupu uvedeného v článku 325 ods. 1 písm. a) pre portfólio pozícií v obchodnej knihe a pozícií v neobchodnej knihe vytvárajúcich devízové riziko alebo komoditné riziko, pri ktorých inštitúcia na výpočet požiadaviek na vlastné zdroje na pokrytie trhového rizika používa alternatívny štandardizovaný prístup;

ASAallportfolio

= požiadavky na vlastné zdroje na pokrytie trhového rizika vypočítané podľa alternatívneho štandardizovaného prístupu uvedeného v článku 325 ods. 1 písm. a) pre portfólio všetkých pozícií v obchodnej knihe a všetkých pozícií v neobchodnej knihe vytvárajúcich devízové riziko alebo komoditné riziko;

ASAaima

= požiadavky na vlastné zdroje na pokrytie trhového rizika vypočítané podľa alternatívneho štandardizovaného prístupu uvedeného v článku 325 ods. 1 písm. a) pre portfólio pozícií v obchodnej knihe a pozícií v neobchodnej knihe vytvárajúcich devízové riziko alebo komoditné riziko, pri ktorých inštitúcia na výpočet požiadaviek na vlastné zdroje na pokrytie trhového rizika používa prístup uvedený v článku 325 ods. 1 písm. b).

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požiadavky

1.3 Súvisiace štandardy

2. Identifikované požiadavky

Požiadavky

3. Súvisiace štandardy

Štandardy
  • Builddate: 01.01.2027 00:00:00 -Doknr: CELEX:32013R0575
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.