|
+Член 325ба 1. |
Член 325ба 1.Институция, която използва алтернативен вътрешен модел, изчислява капиталовите изискванията за подпортфейла от всички позиции, отнесени към бюрата за търгуване, за които институцията е получила разрешението по член 325ащ, параграф 2, като по-високата от следните стойности:
а)
сумата от следните стойности:
i)
мярката на риска от очакван недостиг за предишния ден, изчислена от институцията в съответствие с член 325бб (ESt-1); и
ii)
мярката на риска при стрес сценарий за предишния ден, изчислена от институцията в съответствие с раздел 5 (SSt-1); или
б)
сумата от следните стойности:
i)
средната стойност на дневната мярка на риска от очакван недостиг, изчислена от институцията в съответствие с член 325бб за всеки от предходните шестдесет работни дни (ESavg), умножена по множителя (mc); и
ii)
средната стойност на дневната мярка на риска при стрес сценария, изчислена от институцията в съответствие с раздел 5, за всеки от предходните шестдесет работни дни (SSavg). При изчисляването на капиталовите изисквания за пазарен риск с помощта на вътрешен модел в съответствие с първа алинея институцията не включва собствените си кредитни спредове при изчисляването на мерките по букви а) и б) за позициите в собствените дългови инструменти на институцията. 1. Преглед
1.1 Препратки1.2 Идентифицирани изисквания1.3 Свързани стандарти2. Идентифицирани изисквания
3. Свързани стандарти
|