+Artykuł 325ba Wymogi w zakresie funduszy własnych przy stosowaniu alternatywnych modeli wewnętrznych
---+Artykuł 325ba 1.
---+Artykuł 325ba 2.
---+Artykuł 325ba 3.

Artykuł 325ba Wymogi w zakresie funduszy własnych przy stosowaniu alternatywnych modeli wewnętrznych

-

1. Przegląd

,
Artykuł 325ba 1.

Instytucja stosująca alternatywny model wewnętrzny oblicza wymogi w zakresie funduszy własnych dla portfela obejmującego wszystkie pozycje przypisane do jednostek odpowiadających za handel, dla których instytucja uzyskała zezwolenie, o którym mowa w art. 325az ust. 2, jako wyższą z następujących wartości:

a) 

sumy następujących wartości:

(i) 

miary ryzyka oczekiwanych braków dla danej instytucji z poprzedniego dnia obliczonej zgodnie z art. 325bb (ESt-1), oraz

(ii) 

miary ryzyka scenariusza warunków skrajnych dla danej instytucji z poprzedniego dnia obliczonej zgodnie z sekcją 5 (SSt-1); lub

b) 

sumy następujących wartości:

(i) 

średniej dziennej miary ryzyka oczekiwanych braków dla danej instytucji obliczonej zgodnie z art. 325bb dla każdego z poprzedzających sześćdziesięciu dni roboczych (ESavg), pomnożonej przez mnożnik (mc); oraz

(ii) 

średniej dziennej miary ryzyka scenariusza warunków skrajnych dla danej instytucji obliczonej zgodnie z sekcją 5 dla każdego z poprzedzających sześćdziesięciu dni roboczych (SSavg).

Obliczając wymogi w zakresie funduszy własnych z tytułu ryzyka rynkowego przy użyciu modelu wewnętrznego zgodnie z akapitem pierwszym, instytucja nie uwzględnia własnych spreadów kredytowych przy obliczaniu miar, o których mowa w lit. a) i b), w odniesieniu do pozycji we własnych instrumentach dłużnych instytucji.
Artykuł 325ba 2.

Instytucje posiadające pozycje w będących przedmiotem obrotu instrumentach dłużnych i kapitałowych, które wchodzą w zakres stosowania wewnętrznego modelu pomiaru ryzyka niewykonania zobowiązania i zostały przypisane do jednostek odpowiadających za handel, o których mowa w ust. 1, spełniają dodatkowy wymóg w zakresie funduszy własnych wyrażony jako wyższa z następujących wartości:

a) 

ostatni wymóg w zakresie funduszy własnych z tytułu ryzyka niewykonania zobowiązania obliczony zgodnie z sekcją 3;

b) 

średnia kwota, o której mowa w lit. a), z poprzedzających 12 tygodni.

Na zasadzie odstępstwa od akapitu pierwszego instytucja nie podlega dodatkowemu wymogowi w zakresie funduszy własnych z tytułu posiadanych własnych instrumentów dłużnych.
Artykuł 325ba 3.

Instytucja stosująca alternatywny model wewnętrzny oblicza łączne wymogi w zakresie funduszy własnych z tytułu ryzyka rynkowego dla wszystkich pozycji portfela handlowego oraz wszystkich pozycji portfela bankowego generujących ryzyko walutowe lub ryzyko cen towarów zgodnie z następującym wzorem:

image

gdzie:

AIMA

= suma wymogów w zakresie funduszy własnych, o których mowa w ust. 1 i 2;

PLAaddon

= dodatkowy wymóg w zakresie funduszy własnych, o którym mowa w art. 325bg ust. 2;

ASAnon-aima

= wymogi w zakresie funduszy własnych z tytułu ryzyka rynkowego obliczone zgodnie z alternatywną metodą standardową, o której mowa w art. 325 ust. 1 lit. a), dla portfela obejmującego pozycje portfela handlowego oraz pozycje portfela bankowego generujące ryzyko walutowe lub ryzyko cen towarów, w przypadku których do obliczania wymogów w zakresie funduszy własnych z tytułu ryzyka rynkowego instytucja stosuje alternatywną metodę standardową;

ASAallportfolio

= wymogi w zakresie funduszy własnych z tytułu ryzyka rynkowego obliczone zgodnie z alternatywną metodą standardową, o której mowa w art. 325 ust. 1 lit. a), dla portfela obejmującego wszystkie pozycje portfela handlowego oraz wszystkie pozycje portfela bankowego generujące ryzyko walutowe lub ryzyko cen towarów;

ASAaima

= wymogi w zakresie funduszy własnych z tytułu ryzyka rynkowego obliczone zgodnie z alternatywną metodą standardową, o której mowa w art. 325 ust. 1 lit. a), dla portfela obejmującego pozycje portfela handlowego oraz pozycje portfela bankowego generujące ryzyko walutowe lub ryzyko cen towarów, w przypadku których do obliczania wymogów w zakresie funduszy własnych z tytułu ryzyka rynkowego instytucja stosuje metodę, o której mowa w art. 325 ust. 1 lit. b);

1.1 Odwołania

1.2 Zidentyfikowane wymagania

1.3 Powiązane normy

2. Zidentyfikowane wymagania

Wymagania

3. Powiązane normy

Normy
  • Builddate: 01.01.2027 00:00:00 -Doknr: CELEX:32013R0575
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.