|
+Член 383б 2. |
Член 383б 2.За всеки рисков клас, посочен в член 383, параграф 2, чувствителността на съвкупните ККО и чувствителността на всички позиции в допустими хеджиращи инструменти, обхванати от капиталовите изисквания за делта риск или вега риск, към всеки от приложимите фактори на делта риска или вега риска, включени в този рисков клас, се изчисляват чрез използване на съответните формули, предвидени в членове 383и и 383й. Когато стойността на даден инструмент зависи от няколко рискови фактора, чувствителността се определя поотделно за всеки рисков фактор. За изчисляването на чувствителностите към вега риск на съвкупните ККО се включват чувствителностите както към променливостите, използвани в модела на експозицията за симулиране на рисковите фактори, така и към променливостите, използвани за ново ценообразуване на сделките с опции от портфейла с контрагента. Чрез дерогация от параграф 1 от настоящия член институцията може, с разрешението на компетентния орган, да използва алтернативни определения за чувствителностите към делта риск и вега риск при изчисляването на капиталовите изисквания на позиция в търговския портфейл съгласно настоящата глава, когато институцията отговаря на всички от изброените по-долу условия:
a)
тези алтернативни определения се използват за целите на вътрешното управление на риска или за отчитане на печалбите и загубите пред висшето ръководство от независимо звено за контрол на риска в рамките на институцията;
б)
институцията доказва, че тези алтернативни определения са по-подходящи да обхванат чувствителностите на позицията, отколкото формулите, посочени в членове 383и и 383й, и че получените чувствителности към делта риск и вега риск не се различават съществено от тези, получени при прилагането на формулите, предвидени съответно в членове 383и и 383й. 1. Преглед
1.1 Препратки1.2 Идентифицирани изисквания1.3 Свързани стандарти2. Идентифицирани изисквания
3. Свързани стандарти
|