|
+383b straipsnis 2. |
383b straipsnis 2.Kiekvienos 383 straipsnio 2 dalyje nurodytos rizikos klasės atveju agreguoto CVA jautrumas ir visų reikalavimus atitinkančių apsidraudimo pozicijų, patenkančių į nuosavų lėšų reikalavimų delta arba vega rizikai padengti taikymo sritį, jautrumas kiekvienam iš į tą rizikos klasę įtrauktų taikomų delta arba vega rizikos veiksnių apskaičiuojami taikant atitinkamas 383i ir 383j straipsniuose nustatytas formules. Jei finansinės priemonės vertė priklauso nuo kelių rizikos veiksnių, jautrumas kiekvienam rizikos veiksniui nustatomas atskirai. Apskaičiuojant agreguoto CVA jautrumą vega rizikai, įtraukiamas jautrumas ir kintamumui, naudojamam pozicijų modelyje rizikos veiksniams modeliuoti, ir kintamumui, naudojamam portfelio pasirinkimo sandorių su sandorio šalimi perkainojimui atlikti. Nukrypstant nuo šio straipsnio 1 dalies, kompetentingai institucijai suteikus leidimą, apskaičiuodama prekybos knygos pozicijos nuosavų lėšų reikalavimus pagal šį skyrių įstaiga gali naudoti alternatyvias jautrumo delta ir vega rizikai apibrėžtis, jei įstaiga atitinka visas šias sąlygas:
a)
tos alternatyvios apibrėžtys yra naudojamos vidaus rizikos valdymo tikslais arba tuomet, kai įstaigos nepriklausomas rizikos kontrolės padalinys praneša vyresniajai vadovybei apie pelną ir nuostolius;
b)
įstaiga įrodo, kad tos alternatyvios apibrėžtys yra tinkamesnės pozicijos jautrumui nustatyti nei 383i ir 383j straipsniuose nustatytos formulės, ir kad taip nustatytas jautrumas delta ir vega rizikos veiksniams iš esmės nesiskiria nuo to, kuris nustatomas taikant atitinkamai 383i ir 383j straipsniuose išdėstytas formules. 1. Apžvalga
1.1 Nuorodos1.2 Nustatyti reikalavimai1.3 Susiję standartai2. Nustatyti reikalavimai
3. Susiję standartai
|