|
+Članak 383.b 2. |
Članak 383.b 2.Za svaku kategoriju rizika iz članka 383. stavka 2. izračunava se osjetljivost agregiranih CVA-a i osjetljivost svih pozicija u priznatim zaštitama obuhvaćenih kapitalnim zahtjevima za delta-rizik ili vega-rizik na svaki od primjenjivih faktora delta-rizika ili vega-rizika uključenih u tu kategoriju rizika i to primjenom formula utvrđenih u člancima 383.i i 383.j. Ako vrijednost instrumenta ovisi o nekoliko faktora rizika, osjetljivost se određuje zasebno za svaki faktor rizika. Za izračun osjetljivosti agregiranih CVA-a za vega-rizik, uključuju se osjetljivosti na volatilnosti korištene u modelu izloženosti za simulaciju faktora rizika i na volatilnosti korištene za ponovno određivanje cijene transakcija opcijama u portfelju s drugom ugovornom stranom. Odstupajući od stavka 1. ovog članka, institucija uz odobrenje nadležnog tijela može koristiti alternativne definicije osjetljivosti na delta-rizik i vega-rizik pri izračunu kapitalnih zahtjeva za poziciju iz knjige trgovanja u skladu s ovim poglavljem ako institucija ispunjava sve sljedeće uvjete:
(a)
te alternativne definicije koriste se za potrebe internog upravljanja rizicima ili za izvješća višem rukovodstvu o dobiti i gubicima koje sastavlja neovisna jedinica za kontrolu rizika unutar institucije;
(b)
institucija dokazuje da te alternativne definicije prikladnije obuhvaćaju osjetljivosti pozicije nego formule iz članaka 383.i i 383.j i da se dobivene osjetljivosti na delta-rizik i vega-rizik ne razlikuju bitno od onih dobivenih primjenom formula iz članka 383.i odnosno članka 383.j. 1. Pregled
1.1 Reference1.2 Utvrđeni zahtjevi1.3 Povezani standardi2. Utvrđeni zahtjevi
3. Povezani standardi
|