|
+Artykuł 383b 2. |
Artykuł 383b 2.Dla każdej klasy ryzyka, o której mowa w art. 383 ust. 2, wskaźnik wrażliwości zagregowanych CVA i wskaźnik wrażliwości wszystkich pozycji w uznanych zabezpieczeniach objętych wymogami w zakresie funduszy własnych z tytułu ryzyka delta lub ryzyka vega dla wszystkich mających zastosowanie czynników ryzyka delta lub czynników ryzyka vega wchodzących w zakres tej klasy ryzyka oblicza się, stosując odpowiednie wzory określone w art. 383i i art. 383j. Jeżeli wartość danego instrumentu zależy od kilku czynników ryzyka, wskaźnik wrażliwości ustala się odrębnie dla każdego czynnika ryzyka. W celu obliczenia wskaźnika wrażliwości na ryzyko vega zagregowanych CVA uwzględnia się wskaźniki wrażliwości zarówno na zmienności stosowane w modelu ekspozycji do symulacji czynników ryzyka, jak i na zmienności wykorzystywane do przeszacowania ujętych w portfelu transakcji związanych z opcjami przeprowadzanych z kontrahentem. Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 niniejszego artykułu i pod warunkiem uzyskania zezwolenia właściwego organu instytucja może korzystać z alternatywnych definicji wskaźników wrażliwości na ryzyko delta i ryzyko vega przy obliczaniu wymogów w zakresie funduszy własnych z tytułu pozycji portfela handlowego zgodnie z niniejszym rozdziałem, o ile instytucja ta spełnia wszystkie poniższe warunki:
a)
te alternatywne definicje są wykorzystywane do celów wewnętrznego zarządzania ryzykiem lub opracowywania przeznaczonych dla kadry kierowniczej wyższego szczebla sprawozdań na temat zysków i strat przez niezależną jednostkę do spraw kontroli ryzyka działającą w ramach instytucji;
b)
instytucja wykazuje, że te alternatywne definicje są bardziej odpowiednie do ujęcia wskaźników wrażliwości pozycji niż wzory określone w art. 383i i 383j oraz że wynikające stąd wskaźniki wrażliwości na ryzyko delta i ryzyko vega nie różnią się w istotnym stopniu od wskaźników uzyskanych w wyniku zastosowania wzorów określonych, odpowiednio, w art. 383i oraz 383j. 1. Przegląd
1.1 Odwołania1.2 Zidentyfikowane wymagania1.3 Powiązane normy2. Zidentyfikowane wymagania
3. Powiązane normy
|