+Член 33 Определяне на DTF за целите на изчисляването на K-DTF
---+Член 33 1.
---+Член 33 2.
---+Член 33 3.
---+Член 33 4.

Член 33 Определяне на DTF за целите на изчисляването на K-DTF

1. Преглед

,
Член 33 1.
За изчисляването на K-COH, стойността на DTF е пълзяща средна стойност на общата стойност на дневния поток на трансакциите в рамките на всеки работен ден през предходните девет месеца, като се изключват последните три месеца.

DTF е средната аритметична стойност на дневните стойности за останалите шест месеца.

K-DTF се изчислява на първия работен ден от всеки месец.
Член 33 2.

DTF се определя като сбор на абсолютната стойност на покупките и абсолютната стойност на продажбите както при сделките с парични разплащания, така и при сделките с деривати, в съответствие със следното:

а) 

при сделките с парични разплащания стойността на сделката е платената или получената по всяка сделка сума;

б) 

при сделките с деривати стойността на сделката е условната стойност на договора.

Условната стойност на лихвените деривати се адаптира за срока до падежа (в години) на тези договори. Условната стойност се умножава по продължителността, посочена в следната формула:

Продължителност = срок до падежа (в години) / 10
Член 33 3.
DTF изключва сделките, сключени от инвестиционни посредници за целите на предлагането на услуги по управление на портфейл от името на инвестиционни фондове.

DTF включва сделките, които инвестиционните посредници са сключили от свое име, независимо дали са ги сключили за своя сметка или по нареждане на клиент.
Член 33 4.
Когато инвестиционен посредник е имал дневен поток на трансакциите по-малко от девет месеца, той използва исторически данни за DTF за периода, определен в параграф 1, веднага след като са налични, за целите на изчисляването на K-DTF. Компетентният орган може да замени липсващите исторически данни с регулаторно определени данни въз основа на бизнес прогнозите на инвестиционния посредник, представени в съответствие с член 7 от Директива 2014/65/ЕС.

1.1 Препратки

1.2 Идентифицирани изисквания

1.3 Свързани стандарти

2. Идентифицирани изисквания

Изисквания

3. Свързани стандарти

Стандарти
  • Builddate: 09.01.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32019R2033
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.