+Članak 33. Mjerenje vrijednosti faktora DTF radi izračuna vrijednosti faktora K-DTF
---+Članak 33. 1.
---+Članak 33. 2.
---+Članak 33. 3.
---+Članak 33. 4.
|
Članak 33. Mjerenje vrijednosti faktora DTF radi izračuna vrijednosti faktora K-DTF
1. Pregled
| Naslov |
Regulativa |
|
Članak 33. 1.
|
U svrhu izračuna vrijednosti faktora K-DTF, vrijednost faktora DTF pomični je prosjek vrijednosti ukupnog dnevnog prometa trgovanja, mjereno tijekom svakog radnog dana u prethodnih devet mjeseci, pri čemu se isključuju vrijednosti za zadnja tri mjeseca. Vrijednost faktora DTF aritmetička je sredina dnevno izmjerenih vrijednosti tijekom preostalih šest mjeseci. Vrijednost faktora K-DTF izračunava se prvog radnog dana svakog mjeseca.
|
|
Članak 33. 2.
|
Vrijednost faktora DTF mjeri se kao zbroj apsolutne vrijednosti transakcija kupnje i apsolutne vrijednosti transakcija prodaje, novčanih i izvedenicama, u skladu sa sljedećim:
(a)
ako je riječ o novčanim transakcijama, vrijednost je iznos koji je uplaćen ili primljen za svaku transakciju;
(b)
ako je riječ o izvedenicama, vrijednost trgovanja zamišljeni je iznos ugovora.
Zamišljeni iznos kamatnih izvedenica usklađuje se za preostalo razdoblje do dospijeća (u godinama) tih ugovora. Zamišljeni iznos množi se s trajanjem iz sljedeće formule: trajanje = preostalo razdoblje do dospijeća (u godinama) / 10
|
|
Članak 33. 3.
|
U vrijednost DTF nisu uključene transakcije koje je investicijsko društvo izvršilo u svrhu pružanja usluga upravljanja portfeljem za račun investicijskih fondova. U vrijednost DTF uključene su transakcije koje je investicijsko društvo u svoje ime izvršilo za svoj račun ili za račun klijenta.
|
|
Članak 33. 4.
|
Investicijsko društvo koje je imalo dnevni promet trgovanja manje od devet mjeseci upotrebljava povijesne podatke DTF-a za razdoblje navedeno u stavku 1. kako bi izračunalo K-DTF čim ti podaci postanu dostupni. Povijesne podatkovne točke koje nedostaju nadležno tijelo može zamijeniti regulatornim odredbama na temelju poslovnih planova investicijskih društava podnesenih u skladu s člankom 7. Direktive 2014/65/EU.
|
,
1.1 Reference
1.2 Utvrđeni zahtjevi
1.3 Povezani standardi
2. Utvrđeni zahtjevi
3. Povezani standardi
- Builddate: 09.01.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32019R2033
- EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.
DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.
|