+Člen 33 Merjenje DTF za namen izračuna K-DTF
---+Člen 33 1.
---+Člen 33 2.
---+Člen 33 3.
---+Člen 33 4.
|
Člen 33 Merjenje DTF za namen izračuna K-DTF
1. Pregled
| Naslov |
Regulativa |
|
Člen 33 1.
|
Za namen izračuna K-DTF je DTF drseče povprečje vrednosti skupnega dnevnega toka trgovanja, merjeno vsak celoten delovni dan v preteklih devetih mesecih, razen v zadnjih treh mesecih. DTF je aritmetična sredina dnevnih vrednosti za preostalih šest mesecev. K-DTF se izračuna na prvi delovni dan posameznega meseca.
|
|
Člen 33 2.
|
DTF se meri kot vsota absolutne vrednosti nakupov in absolutne vrednosti prodaj za denarne posle in izvedene finančne instrumente v skladu z naslednjim:
(a)
za denarne posle je vrednost znesek, plačan ali prejet za posamezni posel;
(b)
za izvedene finančne instrumente je vrednost posla hipotetični znesek pogodbe.
Hipotetični znesek obrestnih izvedenih finančnih instrumentov se prilagodi za čas do zapadlosti (v letih) navedenih pogodb. Hipotetični znesek se pomnoži s trajanjem, določenim po naslednji formuli: trajanje = čas do zapadlosti (v letih)/10
|
|
Člen 33 3.
|
DTF ne vključuje poslov, ki jih izvrši investicijsko podjetje za namen zagotavljanja storitev upravljanja portfelja v imenu investicijskih skladov. DTF vključuje posle investicijskega podjetja, ki jih to izvrši v svojem imenu za svoj račun ali za račun stranke.
|
|
Člen 33 4.
|
Kadar je investicijsko podjetje imelo dnevni tok trgovanja manj kot devet mesecev, za obdobje iz odstavka 1 za izračun K-DTF uporabi pretekle podatke o DTF, takoj ko so taki podatki na razpolago. Pristojni organ lahko manjkajoče pretekle podatkovne točke nadomesti z regulativnimi določitvami na podlagi napovedi poslovanja, ki jih je investicijsko podjetje predložilo v skladu s členom 7 Direktive 2014/65/EU.
|
,
1.1 Sklici
1.2 Ugotovljene zahteve
1.3 Povezani standardi
2. Ugotovljene zahteve
3. Povezani standardi
- Builddate: 09.01.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32019R2033
- EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.
DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.
|