+Artikel 33 DTF-maatstaf voor de berekening van K‐DTF
---+Artikel 33 1.
---+Artikel 33 2.
---+Artikel 33 3.
---+Artikel 33 4.
|
Artikel 33 DTF-maatstaf voor de berekening van K‐DTF
1. Overzicht
| Titel |
Regelgeving |
|
Artikel 33 1.
|
Voor de berekening van K‐DTF is DTF het voortschrijdende gemiddelde van de waarde van de totale dagelijkse transactiestroom, gemeten over elke werkdag voor de negen voorafgaande maanden, met uitzondering van de drie meest recente maanden. DTF is het rekenkundige gemiddelde van de dagelijkse waarden van de overige zes maanden. K‐DTF wordt berekend op de eerste werkdag van elke maand.
|
|
Artikel 33 2.
|
DTF wordt berekend als de som van de absolute waarde van aankopen en de absolute waarde van verkopen voor zowel contante transacties als derivaten in overeenstemming met het volgende:
a)
voor contante transacties: de waarde is het bedrag, betaald of ontvangen voor elke transactie;
b)
voor derivaten: de waarde van de transactie is het notionele bedrag van het contract.
Het notionele bedrag van rentederivaten wordt aangepast voor de tijd tot de vervaldag (in jaar) van die contracten. Het notionele bedrag wordt vermenigvuldigd met de in de volgende formule bepaalde duur: Duur = resterende looptijd (in jaren) / 10
|
|
Artikel 33 3.
|
DTF omvat geen transacties, uitgevoerd door een beleggingsonderneming met als doel namens beleggingsfondsen vermogensbeheerdiensten te verlenen. DTF omvat transacties, uitgevoerd door een beleggingsonderneming in eigen naam, hetzij voor haarzelf of namens een cliënt.
|
|
Artikel 33 4.
|
Een beleggingsonderneming die gedurende minder dan negen maanden een dagelijkse transactiestroom heeft gehad, gebruikt voor de berekening van K‐DTF historische gegevens voor DTF voor de in lid 1 bepaalde periode, zodra dergelijke gegevens beschikbaar zijn. De bevoegde autoriteit kan ontbrekende historische gegevens vervangen door wettelijk bepaalde gegevens die gebaseerd zijn op de overeenkomstig artikel 7 van Richtlijn 2014/65/EU ingediende zakelijke prognoses van de beleggingsonderneming.
|
,
1.1 Referenties
1.2 Geïdentificeerde eisen
1.3 Gerelateerde standaarden
2. Geïdentificeerde eisen
3. Gerelateerde standaarden
- Builddate: 09.01.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32019R2033
- EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.
DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.
|