+Член 92 5.

Член 92 5.

Стандартизираната обща рискова експозиция е сборът от букви а) — ж) от параграф 4, след като се вземат предвид параграф 6 и следните изисквания:

a) 

размерът на рисково претеглените експозиции за кредитен риск, включително кредитен риск от контрагента и риск от разсейване, посочени в параграф 4, буква а), и за кредитен риск от контрагента, произтичащ от търговския портфейл на институцията, посочен в буква ж) от същия параграф, се изчислява, без да се използва никой от следните подходи:

i) 

посоченият в член 221 подход на вътрешните модели за рамковите споразумения за нетиране;

ii) 

посоченият в дял II, глава 3, вътрешнорейтингов подход;

iii) 

посоченият в членове 258, 259 и 260 вътрешнорейтингов подход при секюритизация и посоченият в член 265 подход на вътрешна оценка;

iv) 

посоченият в дял II, глава 6, раздел 6 метод на вътрешния модел;

б) 

капиталовите изисквания за пазарен риск за операциите в търговския портфейл, посочени в параграф 4, буква б), точка i), се изчисляват, без да се използват:

i) 

алтернативният подход на вътрешните модели, посочен в дял IV, глава 1б; или

ii) 

никой от подходите, изброени в буква а) от настоящия параграф, когато е приложимо;

в) 

капиталовите изисквания за всички стопански дейности от банковия портфейл на дадена институция, при които е налице валутен или стоков риск, посочен в параграф 4, буква в) от настоящия член, се изчисляват, без да се използва посоченият в дял IV, глава 1б алтернативен подход на вътрешните модели.

1. Преглед

,

1.1 Препратки

1.2 Идентифицирани изисквания

1.3 Свързани стандарти

2. Идентифицирани изисквания

Изисквания

3. Свързани стандарти

Стандарти