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+Artículo 92 5. |
Artículo 92 5.El importe total de la exposición al riesgo estándar se calculará sumando las letras a) a g) del apartado 4, tras haber tenido en cuenta el apartado 6 y los siguientes requisitos:
a)
los importes de la exposición ponderada por riesgo de crédito, incluido el riesgo de crédito de contraparte, y por riesgo de dilución, a que se refiere el apartado 4, letra a), y por riesgo de crédito de contraparte derivado de la cartera de negociación de la entidad a que se refiere la letra g) de dicho apartado se calcularán sin utilizar ninguno de los siguientes métodos:
i)
el método de modelos internos para los acuerdos marco de compensación establecido en el artículo 221,
ii)
el método basado en calificaciones internas establecido en el título II, capítulo 3,
iii)
el método basado en calificaciones internas para las titulizaciones establecido en los artículos 258, 259 y 260 y el método de evaluación interna establecido en el artículo 265,
iv)
el método de los modelos internos establecido en el título II, capítulo 6, sección 6;
b)
los requisitos de fondos propios por riesgo de mercado correspondiente a la cartera de negociación de la entidad a que se refiere el apartado 4, letra b), inciso i), se calcularán sin utilizar ninguno de los siguientes métodos:
i)
el método alternativo de modelos internos establecido en el título IV, capítulo 1 ter, o
ii)
cualquier método enumerado en la letra a) del presente apartado, cuando proceda;
c)
los requisitos de fondos propios para todas las actividades de la cartera de inversión de una entidad que estén sujetas al riesgo de tipo de cambio o al riesgo de materias primas a que se refiere el apartado 4, letra c), del presente artículo se calcularán sin utilizar el método alternativo de modelos internos establecido en el título IV, capítulo 1 ter. 1. Resumen
1.1 Referencias1.2 Requisitos identificados1.3 Estándares relacionados2. Requisitos identificados
3. Estándares relacionados
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