+92. pants 5.

92. pants 5.

Standartizēto kopējo riska darījumu vērtību aprēķina kā 4. punkta a)–g) apakšpunkta summu pēc tam, kad ņemts vērā 6. punkts un turpmāk minētās prasības:

a) 

riska darījumu riska svērtās vērtības kredītriskam, tostarp darījumu partnera kredītriskam, un atgūstamās vērtības samazinājuma riskam, kurš minēts 4. punkta a) apakšpunktā, un darījuma partnera kredītriskam, kurš izriet no iestādes tirdzniecības portfeļa darījumiem, kā minēts minētā punkta g) apakšpunktā, aprēķina, neizmantojot nevienu no turpmāk minētajām pieejām:

i) 

šīs regulas 221. pantā noteiktā iekšējā modeļa pieeja savstarpējo prasījumu ieskaita jumta līgumiem;

ii) 

regulas II sadaļas 3. nodaļā izklāstītā uz iekšējiem reitingiem balstītā pieeja;

iii) 

šīs regulas 258., 259. un 260. pantā noteiktā uz iekšējiem reitingiem balstītā pieeja vērtspapīrošanai un 265. pantā noteiktā iekšējā novērtējuma pieeja;

iv) 

iekšējā modeļa metode, kas izklāstīta II sadaļas 6. nodaļas 6. iedaļā;

b) 

pašu kapitāla prasības portfeļa darījumiem attiecībā uz 4. punkta b) apakšpunkta i) punktā minēto tirgus risku, aprēķina, neizmantojot:

i) 

alternatīvo iekšējā modeļa pieeju, kas izklāstīta Trešās daļas IV sadaļas 1.b nodaļā; un

ii) 

attiecīgā gadījumā, nevienu no šā punkta a) apakšpunktā uzskaitītajām pieejām;

c) 

pašu kapitāla prasības attiecībā uz visiem iestādes netirdzniecības portfeļa darījumiem, kura pakļauta ārvalstu valūtas riskam vai preču riskam, kā minēts šā panta 4. punkta c) apakšpunktā, aprēķina, neizmantojot Trešās daļas IV sadaļas 1.b nodaļā noteikto alternatīvo iekšējā modeļa pieeju.

1. Pārskats

,

1.1 Atsauces

1.2 Identificētās prasības

1.3 Saistītie standarti

2. Identificētās prasības

Prasības

3. Saistītie standarti

Standarti