+Член 106 3.

Член 106 3.

Когато дадена институция хеджира с кредитен дериват, вписан в търговския ѝ портфейл, експозиция от банковия портфейл към кредитен риск или към риск от контрагента, позицията на кредитния дериват се признава като вътрешно хеджиране на експозицията от банковия портфейл към кредитен риск или към риск от контрагента за целите на изчисляването на посочения в член 92, параграф 4, буква а) размер на рисково претеглените експозиции, когато институцията сключи друга сделка с кредитен дериват с трето лице, което е приемлив доставчик на кредитна защита и изпълнява изискванията за кредитна защита с гаранции в банковия портфейл, като тази сделка напълно компенсира пазарния риск на вътрешното хеджиране.

За целите на изчисляването на капиталовите изисквания за пазарен риск, в търговския портфейл се включват както вътрешното хеджиране, признато в съответствие с първа алинея, така и кредитният дериват, сключен с трето лице — приемлив доставчик на кредитна защита. За целите на изчисляването на капиталовите изисквания за пазарен риск, като се използва посоченият в член 325, параграф 1, буква б) подход, двете позиции се отнасят към едно и също бюро за търгуване, което управлява сходни рискове.

1. Преглед

,

1.1 Препратки

1.2 Идентифицирани изисквания

1.3 Свързани стандарти

2. Идентифицирани изисквания

Изисквания

3. Свързани стандарти

Стандарти