+Článok 106 3.

Článok 106 3.

Ak inštitúcia hedžuje expozíciu voči kreditnému riziku alebo expozíciu voči riziku protistrany v neobchodnej knihe použitím kreditného derivátu, ktorý je zahrnutý do jej obchodnej knihy, pozícia v uvedenom kreditnom deriváte sa uzná za interný hedžing expozície voči kreditnému riziku alebo expozície voči riziku protistrany v neobchodnej knihe na účely výpočtu hodnôt rizikovo vážených expozícií uvedených v článku 92 ods. 4 písm. a), ak inštitúcia vstúpi do inej transakcie s kreditnými derivátmi s poskytovateľom zabezpečenia, ktorý je oprávnenou treťou stranou a ktorý spĺňa požiadavky na nefinancované kreditné zabezpečenie v neobchodnej knihe a dokonale kompenzuje trhové riziko interného hedžingu.

Interný hedžing uznaný v súlade s prvým pododsekom i kreditný derivát uzavretý s poskytovateľom zabezpečenia, ktorý je oprávnenou treťou stranou, sa zahŕňajú do obchodnej knihy na výpočet požiadaviek na vlastné zdroje pre trhové riziko. Na výpočet požiadaviek na vlastné zdroje pre trhové riziko pomocou prístupu uvedeného v článku 325 ods. 1 písm. b) sa obe pozície priraďujú k tomu istému trading desku, ktorý riadi podobné riziká.

1. Prehľad

,

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požiadavky

1.3 Súvisiace štandardy

2. Identifikované požiadavky

Požiadavky

3. Súvisiace štandardy

Štandardy